Прорыв N-дневного диапазона (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1320
v5.0.1 (30.07.2025)
Скачиваний: 74

Стратегия прорыва максимумов и минимумов за N дней.
Наблюдает за новыми максимумами или минимумами за указанный период. Вход происходит, когда цена пробивает крайний N-дневный уровень, что предполагает развитие импульса. Для выхода используется фильтр скользящей средней и процентный стоп.
Ожидание пробоя предыдущего экстремума помогает поймать начало движения. Фильтр по средне скользящей, следующей за трендом, защищает от ложных сигналов во время консолидации.

  • Критерии входа: сигналы на основе MA.
  • Длинные/короткие: оба направления.
  • Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.
  • Стопы: да.
  • Значения по умолчанию:

    • LookbackPeriod = 20
    • MaPeriod = 20
    • StopLossPercent = 2.0m
    • CandleType = TimeSpan.FromDays(1)

  • Фильтры:

    • Категория: Прорыв
    • Направление: Оба
    • Индикаторы: MA
    • Стопы: Да
    • Сложность: Базовая
    • Таймфрейм: Дневной
    • Сезонность: Нет
    • Нейросети: Нет
    • Дивергенция: Нет
    • Уровень риска: Средний