Эта стратегия сочетает скользящую среднюю Халла (HMA) с сезонным скоплением открытого интереса для поиска расхождений между ценой и позиционированием. Предполагается, что когда цена временно движется против направления растущего открытого интереса, вероятно продолжение тренда. Система рассчитана на торговлю как в длинную, так и в короткую сторону, используя наклон HMA для оценки импульса и сезонные данные по открытому интересу для измерения уровня участия.
Сигнал появляется, когда HMA меняется относительно предыдущей свечи, сезонный открытый интерес подтверждает движение, а цена идёт в противоположную сторону. Такое бычье или медвежье расхождение часто говорит об окончании краткосрочного отката внутри большего тренда. Стратегия ждёт этих условий и ставит стоп на основе волатильности для управления риском.
Позиции закрываются при развороте наклона HMA, что означает смену импульса. Поскольку стоп рассчитывается как кратное среднего истинного диапазона (ATR), риск адаптируется к волатильности рынка. Это предотвращает преждевременные выходы в периоды расширения и ограничивает убытки при сжатии волатильности.
Детали
Критерии входа:
Длинная позиция: HMA(t) > HMA(t-1) и OI_Cluster_Seasonal(t) > OI_Cluster_Seasonal(t-1) и Price(t) < Price(t-1) (бычье расхождение)
Короткая позиция: HMA(t) < HMA(t-1) и OI_Cluster_Seasonal(t) < OI_Cluster_Seasonal(t-1) и Price(t) > Price(t-1) (медвежье расхождение)
[]Длинные/короткие: обе стороны
[]Критерии выхода:
Длинная позиция: HMA(t) < HMA(t-1) (HMA начинает снижаться)
Короткая позиция: HMA(t) > HMA(t-1) (HMA начинает расти)
[]Стопы: да, стоп-лосс на уровне N * ATR от входа
[]Значения по умолчанию:
HMA period = 9
OI_Cluster_Seasonal = сезонный открытый интерес за пять лет
N = 2 (стоп = 2 * ATR)
[*]Фильтры:
Категория: Следование тренду
Направление: Оба
Индикаторы: Несколько
Стопы: Да
Сложность: Сложная
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Да
Нейросети: Да
Дивергенция: Да
Уровень риска: Высокий