Эта стратегия сочетает скользящую среднюю Халла (HMA) с сезонным скоплением открытого интереса для поиска расхождений между ценой и позиционированием. Предполагается, что когда цена временно движется против направления растущего открытого интереса, вероятно продолжение тренда. Система рассчитана на торговлю как в длинную, так и в короткую сторону, используя наклон HMA для оценки импульса и сезонные данные по открытому интересу для измерения уровня участия.
Сигнал появляется, когда HMA меняется относительно предыдущей свечи, сезонный открытый интерес подтверждает движение, а цена идёт в противоположную сторону. Такое бычье или медвежье расхождение часто говорит об окончании краткосрочного отката внутри большего тренда. Стратегия ждёт этих условий и ставит стоп на основе волатильности для управления риском.
Позиции закрываются при развороте наклона HMA, что означает смену импульса. Поскольку стоп рассчитывается как кратное среднего истинного диапазона (ATR), риск адаптируется к волатильности рынка. Это предотвращает преждевременные выходы в периоды расширения и ограничивает убытки при сжатии волатильности.
- Критерии входа:
- Длинная позиция: HMA(t) > HMA(t-1) и OIClusterSeasonal(t) > OIClusterSeasonal(t-1) и Price(t) < Price(t-1) (бычье расхождение).
- Короткая позиция: HMA(t) < HMA(t-1) и OIClusterSeasonal(t) < OIClusterSeasonal(t-1) и Price(t) > Price(t-1) (медвежье расхождение).
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Критерии выхода:
- Длинная позиция: HMA(t) < HMA(t-1) (HMA начинает снижаться).
- Короткая позиция: HMA(t) > HMA(t-1) (HMA начинает расти).
- Стопы: да, стоп-лосс на уровне N * ATR от входа.
- Значения по умолчанию:
- HMA period = 9
- OIClusterSeasonal = сезонный открытый интерес за пять лет
- N = 2 (стоп = 2 * ATR)
- Фильтры:
- Категория: Следование тренду
- Направление: Оба
- Индикаторы: Несколько
- Стопы: Да
- Сложность: Сложная
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Да
- Нейросети: Да
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Высокий