|
июл 2, 2015 - Я бы ещё предложил интеграцию с кодом wealth-lab, языки как раз у них одинаковый, можно дравину сделать с аналичными функциями wealth-lab-а, что бы просто можно было копировасть код с wealth-lab в #st...
|
|
|
мар 3, 2011 - Хорошо, как зафиксировать хотя бы часть отклонений, когда "заявка исполнилась по цене хуже, чем реально декларировалось).", если в примере заявка исполнилась по 110, т.е.: Тек. цена = 100 Я ставлю лим...
|
|
|
мар 3, 2011 - В разных источниках разное понимание этого термина... В данном случае цель - зафиксировать отклонение цен реальных сделок, от тех которые заложены алгоритмом. В алгоритме, который тестировался на исто...
|
|
|
мар 2, 2011 - Так ведь у меня в последнем примере НЕ стоп-заявка, обычная лимитированная... а все равно не работает Поскольку для фьючерсов заявки "по рынку" отменены, я хочу вычислять реальное проскальзывание межд...
|
|
|
мар 2, 2011 - Да, я согласен... Но моя задача зафиксировать проскальзывание относительно текущей цены, поэтому я попробовал задействовать второй параметр в RegisterSlippage: this.SlippageManager.RegisterSlippage(_m...
|
|
|
мар 2, 2011 - Это лимитная. Все ее определение в этом кусочке кода...
|
|
|
мар 1, 2011 - Да, но по стоп-заявке создается заявка, по заявке происходит сделка, эти сущности связаны через идентификатор между собой. Как все же считается проскальзывание? Вот пример: Ecng.Trading.BusinessEntiti...
|
|
|
мар 1, 2011 - Как же должны инициализироваться MaxPrice и MinPrice для Security?
|
|
|
мар 1, 2011 - у меня версия 2.6
|
|
|
мар 1, 2011 - Добрый день! При появлении Security через SecuritiesChanged значения Security.MaxPrice и Security.MinPrice все время равны 0. Биржа РТС. Пробовал запускать Verifier не помогает. Последовательность кол...
|