Сообщения пользователя gambler_max. Поиск. StockSharp



авг 17, 2012 - я постараюсь быть


авг 16, 2012 - ну вот собственно системка базовый тф - 15 минут реальное проскальзывание - 10пунктов (в тесте не учитывается)


авг 16, 2012 - Привет всем! Меня в чате попросили написать пост со своим мнением про эту систему и показать всякое свое Буду как обычно краток и красноречив 1Что мне нравится в этой системе 1.1. Простота и отсутстви...


дек 14, 2011 - В моем изначальном примере была неправильная формула. Правильная: spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 В случае когда арбитраж детерминированный и спред обречен на mean reversion. не понял - тогда оп...


дек 14, 2011 - В моем изначальном примере была неправильная формула. Правильная: spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 В случае когда арбитраж детерминированный и спред обречен на mean reversion. не понял - тогда оп...


дек 14, 2011 - В моем изначальном примере была неправильная формула. Правильная: spread <- OpCl(SBER) - OpCl(SRZ1)*100 В случае когда арбитраж детерминированный и спред обречен на mean reversion. не понял - тогда оп...


дек 14, 2011 - 2 Max, В обмен на картинку ;) Насчет второго - это частный случай того, что можно разглядеть на картинке. Возми верхний правый сектор. Кстати, так же можно оценить утверждение "один утром, другой в об...


дек 14, 2011 - Не понял логику таких вычислений. Да и зачем так. Главный игрок у нас тут - спред, т.к. именно от него образовывается Финансовый результат. Думаю для классического арбитража нужно что-то такое: Постро...


дек 14, 2011 - Рапределение внутридневных экстремумов на РИ по времени. Каждая точка - день, у которого максимум был в его Y координату, а минимум - в X координату. Интенсивность цвета означает вероятность такого дн...


дек 13, 2011 - А можно ли пример результата по такому арбитражу - чтобы бэнчмарк какой-то иметь. Я тут поупрожнялся немного Пока посчитаем спрэд «по колхозному» - берем формулу =(Закрытие-МИН(закрытий за предыдущие ...

1 2 3  > >>