[SOLVED] myTrade.Trade.OrderDirection == null если работать с QuikTrader

President;9593:

Alexander: У Trade, которые созданы по истории, нет направления. Отсюда необходимость в nullable

значит бага. у меня-то не на истории - а с живого квика:

Konstantin: при работе с <u>QuikTrader</u> данный код в стратегии

private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades) { foreach (MyTrade myTrade in myTrades) {

получает myTrade.Trade.OrderDirection == null по крайней мере для short sell на FORTS

Потому что в таблице Моих сделок направления нет. Направление есть только в таблице Всех сделок.

А вы пытаетесь событие получить по событию своих новых сделок.

President: PS. а почему на истории нет направления?

если история восстанавливается по трейдам ранее сохраненым то направление там должно быть. если история генерится по историческим свечкам - то можно:

• или какой-нибудь RND добавить;
• или - если уже есть какой-то алгоритм для генерации стакана, то указывать тут сторону стакана (ask/bid) которая ближе к цене исполнения (или даже генерацию стакана подправить чтобы цены ask/bid совпадали с ценой трейда) IMHO для стратегии которая завязана на Trade.OrderDirection RND будет лучше чем null (ближе к боевым условиям), а для остальных без разницы.

Потому что все сделки, предоставленные нашей любимой биржей РТС, не содержат направления. "Какой-нибудь RND" будет не совпадать с реальной инфой. Если нужен "какой-нибудь RND", его можно добавить и самому. Решили что лучше писать null, чем неправильную информацию.

Понял. Получается это ограничение конкретно Квика и данных на FTP у РТС. И если с будет нормальный коннект с биржей или данные на FTP поправят то и это поле в соответствующем случае будет содержать нормальные данные.

Первая мысль возникла что можно наверное было бы вылавливать свои трейды из общего списка трейдов (в Квике). Но ведь трейд наверное в мой список прилетает раньше чем в общий (по крайней мере я надеюсь что это именно так;) - а тогда это не вариант. Тогда согласен что nullable это наилучшее решение тут.

Спасибо за пояснения!

President: Понял. Получается это ограничение конкретно Квика и данных на FTP у РТС. И если с будет нормальный коннект с биржей или данные на FTP поправят то и это поле в соответствующем случае будет содержать нормальные данные.

Первая мысль возникла что можно наверное было бы вылавливать свои трейды из общего списка трейдов (в Квике). Но ведь трейд наверное в мой список прилетает раньше чем в общий (по крайней мере я надеюсь что это именно так;) - а тогда это не вариант. Тогда согласен что nullable это наилучшее решение тут.

Спасибо за пояснения!

Нет гарантии кто куда придёт первым. Экспорт идёт независимо по таблицам.