HistoryTestTrader GetMarketDepth

roman: Можно ли сделать так что бы при сохраненных заявках в quotes.bin GetMarketDepth выдавал не рандомные заявки, а последние сохраненные?

Например у меня есть сохраненный стакан на 10:30:01 и 10:30:03 и если я спрашиваю стакан за 10:30:02, а у меня такого сохраненного нет, он бы мне выдавал не рандомный стакан как сейчас, а за 10:30:01 ну или исключение выдавал. Когда есть сохраненные стаканы, рандомные данные больше вредны чем полезны.

GetMarketDepth во время тестирования вызывается?

Mikhail Sukhov:

roman: Можно ли сделать так что бы при сохраненных заявках в quotes.bin GetMarketDepth выдавал не рандомные заявки, а последние сохраненные?

Например у меня есть сохраненный стакан на 10:30:01 и 10:30:03 и если я спрашиваю стакан за 10:30:02, а у меня такого сохраненного нет, он бы мне выдавал не рандомный стакан как сейчас, а за 10:30:01 ну или исключение выдавал. Когда есть сохраненные стаканы, рандомные данные больше вредны чем полезны.

GetMarketDepth во время тестирования вызывается? да в стратегии HistoryTestTrader используется

roman: да в стратегии HistoryTestTrader используется

Видимо ликвидность у инструмента меньше секунды. Какую вы указали?

Mikhail Sukhov:

roman: да в стратегии HistoryTestTrader используется

Видимо ликвидность у инструмента меньше секунды. Какую вы указали?

Код такой:

            var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage()){BasePath = @"D:\Roma\Trade\Data"};
            var trader = new HistoryTestTrader(
                new Dictionary<Security, TimeSpan> { { security, TimeSpan.FromMilliseconds(1000) } },
                new[] { portfolio },
                storage);
            _manager = new TimeShiftStrategyManager(trader, new DateTime(2010, 3, 19, 10, 20, 0), new DateTime(2010, 3, 19, 11, 50, 0)) { };

            _manager.StateChanged += () => { if (_manager.State == StrategyManagerStates.Stopped)  MessageBox.Show("Finish"); };
            _manager.TimeStep = TimeSpan.FromMilliseconds(1000);
            _strategy = new TestStrategy() { };
            FileStrategyLogger flogger = new FileStrategyLogger(DateTime.Now.Ticks.ToString()+"log.txt");
            flogger.Strategies.Add(_strategy);
            _manager.Register(_strategy, portfolio, security);
            _strategy.Start();
            _manager.Start();

не только целый стакан рандомный генерируется, но и существующий добивается до константной глубины рандомными заявками, если сохраненный стакан меньше

и как я понимаю с сохраненными сделками с секундной точностью бессмысленно тестировать на истории со стаканами, сохраненными с миллисекундной точностью