Quoting стратегии. StockSharp

Quoting стратегии

17.11.2010

Serg

Приветствую всех!

class Abi : Strategy
    {
        public Abi()
            : base()
        {
        }

        void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
        {
            OnProcess();
        }

        protected override void OnRunned()
        {
            base.OnRunned();
        }

        protected override void OnRunning()
        {
            Trader.QuotesChanged += Trader_QuotesChanged;
            Trader.RegisterQuotes(Security);
            base.OnRunning();
        }

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
            {
                return StrategyProcessResults.Stop;
            }
            
            if (ChildStrategies.Count == 0)
            {
                
                this.Volume = 3;
                var s = new MarketQuotingStrategy(
                    CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price + 2),
                    new Unit()
                    {
                        Security = this.Security,
                        Type = UnitTypes.Step,
                        Value = 1
                    },
                    1);
                
                this.ChildStrategies.Add(s);
                s.Start();
            }
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }
    }

Подскажите плиз что неправильно в этом коде или как должна работать MarketQuotingStrategy? Если выставить из Abi стратегии заявку она встает. Стакан выводиться. По логу видно что родительская и дочерняя стратегии стартовали. Но больше никаких действий не происходит. Инструмент лукойл. Указываю цену на 2 рубля выше лучшего аска в надежде что MarketQuotingStrategy выставит заявку и начнет ее двигать.

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Serg

Дата: 17.11.2010

Сколько не мучал ничего не получильсь... ээхх. Было решено унаследоваться от стратегии BestByPriceQuotingStrategy

    class BBMB : BestByPriceQuotingStrategy
    {
        public BBMB(Order o, Unit u) : base(o, u)
        { }

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            return base.OnProcess();
        }

        protected override void OnRunned()
        {
            base.OnRunned();
        }

        protected override void OnRunning()
        {
            Trader.QuotesChanged += new System.Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
            base.OnRunning();
        }

        void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
        {
            OnProcess();
        }
        
        protected override void OnStopping()
        {
            Trader.QuotesChanged -= new System.Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
            base.OnStopping();
        }
    }

В главной стратегии код был немного переделан:

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
                return StrategyProcessResults.Stop;
            
            if (ChildStrategies.Count == 0)
            {
                this.Volume = 3;
                Order o = CreateOrder(OrderDirections.Sell, 1754);
                Unit u = new Unit()
                {
                    Security = this.Security,
                    Type = UnitTypes.Point,
                    Value = 0.02
                };

                var ss = new BBMB(o, u) { IsParallel = true};
                AddLog(StrategyErrorStates.Warning, ss.PriceExchange.ToString(), this);
                this.ChildStrategies.Add(ss);
                ss.Start();
            }
            
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }

Теперь заявка выставляется, но почему то по цене 100р когда в стакане около 1750. При различных значения u.Value от 0.01 до 100 (с разными шагами) значение цены заявки равнялась 100.

Спасибо:

Serg

Дата: 17.11.2010

Если у кого-то работает MarketQuotingStrategy или BestByPriceQuotingStrategy или любая другая основанная на QuotingStrategy киньте плиз пример. Спасибо.

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 18.11.2010

Serg: Если у кого-то работает MarketQuotingStrategy или BestByPriceQuotingStrategy или любая другая основанная на QuotingStrategy киньте плиз пример. Спасибо.

Логирование стратегий сделайте плиз. И выложите текстом. Так пока не понятно.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.