Генерация отчётов

Про второе чуть по подробнее. У рыночной заявки (OrderTypes.Market) проскальзывание должно быть равно 0. У Вас что выводит?

На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Котированием не пользуюсь, кидаю заявку в рынок по цене Security.MaxPriec (MinPrice).
ExcelStrategyReport у меня не генерируется (1) пункт), ничего вообще не делает молча.
Смотрю по xml отчёту:

<security>RIZ0</security>
<totalWorkingTime>00:01:41</totalWorkingTime>
<PnL>11175</PnL>
<slippage>-228075</slippage>
<latency>00:00:00</latency>


Это всё - на 18 контрактов
И интересно тут же - почему такое мало время работы? Стратегия работала весь день (от 9.50 до 0.10)...


Вот заявка:

в xml отчёте вывел сегодня:
1) <totalWorkingTime>00:00:00</totalWorkingTime>
<totalCPUTime>00:00:12</totalCPUTime>
хотя работал весь день
2) <ExpiryDate>9999-12-31T23:59:59.9999999</ExpiryDate>
для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?



А так - огромнейшее спасибо, очень здорово теперь выглядит всё с average price!

Не получится. Отчеты не знают конкретные названия полей у стоп условий. Да и потом. Xml Вы же дальше парсить будете? Сравнивать в коде с DateTime.MaxValue проще, чем "GTC", или "Gts" или "gts" или "gool till cancel".

1. Стратегию необходимо первоначально остановить, и только после этого поле обновит значение. В ближайшем фиксе это поведение поменяю.