Генерация отчётов

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня: 00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день 9999-12-31T23:59:59....

2010-11-10T17:18:05Z

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня:

00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день

9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

А так - огромнейшее спасибо, очень здорово теперь выглядит всё с average price!

Стратегию необходимо первоначально остановить, и только после этого поле обновит значение. В ближайшем фиксе это поведение поменяю.

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня: 2) 9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я к...

2010-11-09T22:51:29Z

Alexander: в xml отчёте вывел сегодня: 2) 9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

Не получится. Отчеты не знают конкретные названия полей у стоп условий. Да и потом. Xml Вы же дальше парсить будете? Сравнивать в коде с DateTime.MaxValue проще, чем "GTC", или "Gts" или "gts" или "gool till cancel".

в xml отчёте вывел сегодня: 00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день 9999-12-31T23:59:59.9999999 для...

2010-11-09T22:04:51Z

в xml отчёте вывел сегодня:

00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день
9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

А так - огромнейшее спасибо, очень здорово теперь выглядит всё с average price!

Mikhail Sukhov: Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т...

2010-11-05T18:03:26Z

Mikhail Sukhov:

Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Котированием не пользуюсь, кидаю заявку в рынок по цене Security.MaxPriec (MinPrice). ExcelStrategyReport у меня не генерируется (1) пункт), ничего вообще не делает молча. Смотрю по xml отчёту:

RIZ0 00:01:41 11175 -228075 00:00:00

Это всё - на 18 контрактов И интересно тут же - почему такое мало время работы? Стратегия работала весь день (от 9.50 до 0.10)...

Вот заявка:


  <direction>Buy</direction> 
  <time>02.11.2010 14:40:05</time> 
  <price>166580</price> 
  <state>Done</state> 
  <balance>0</balance> 
  <volume>18</volume> 
  <slippage>-99825</slippage> 
  <latency>00:00:00</latency>

Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если...

2010-11-05T17:55:12Z

Alexander: На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Mikhail Sukhov: Alexander: Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генери...

2010-11-05T17:47:57Z

Mikhail Sukhov:
Alexander:

Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

> >
> > 2) Если заявка кидается по рынку на фортсе (по цене лимита), то в отчёте неверно считается проскальзывание. Можно ли в отчёт подставлять реальную цену исполнения, а не цену заявки?
> 
> Про второе чуть по подробнее. У рыночной заявки (OrderTypes.Market) проскальзывание должно быть равно 0. У Вас что выводит?


На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Alexander: Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже след...

2010-11-05T16:36:55Z

Alexander:

Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

> 
> 2) Если заявка кидается по рынку на фортсе (по цене лимита), то в отчёте неверно считается проскальзывание. Можно ли в отчёт подставлять реальную цену исполнения, а не цену заявки?

Про второе чуть по подробнее. У рыночной заявки (OrderTypes.Market) проскальзывание должно быть равно 0. У Вас что выводит?

Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим кодом...

2010-11-02T22:38:17Z

Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

Если заявка кидается по рынку на фортсе (по цене лимита), то в отчёте неверно считается проскальзывание. Можно ли в отчёт подставлять реальную цену исполнения, а не цену заявки?