rtDen 
https://github.com/StockSharp/StockSharp/releases
Качаешь ссылку вида StockSharp_4.3.9.zip Внутри архива папка References, там скомпилированная версия библиотеки - можно брать и пользоваться, окошек с требованием оплаты от Актипро не будет. Это вариант для использования библиотеки.
Если хочется внести изменения в библиотеку, то алгоритм действий примерно такой: качаешь исходники, сам их правишь, сам компилируешь. Тут окошки от Актипро появляться будут, да, придется с этим мириться на время разработки. Когда изменения закончены отправляешь пул реквест (см. статью про гитхаб на хабре) в основной репозиторий S#, Михаил его принимает, и в следующей версии библиотеки они присутствуют и все могут ими пользоваться (без лишних окон от Актипро). Это вполне рабочий и совсем не сложный процесс (за исключением собственно самой разработки).
Спасибо. Это помогло. Наконец то смог запустить хоть 1 пример. Правда все прошло не так гладко.
1. Все время просит NET Framework 4.5.1 хотя он у меня стоит. Что только не делал, ставил 4.5.2, потом 4.6. В конечном итоге.Снес всю студи. Поставил все с чистого листа.
- VS качал вот отсюда
http://rutracker.org/for...viewtopic.php?t=4156770
- Установил VS потом 4-й сервис пак. vsupdate4.iso
- Скачал не как сказано в документации Dunlod ZIP, а по ссылке что дал rtDen (Спасибо еще раз за помощь)
- там на данный момент лежат 3 файла, качаем StockSharp_4.3.9.zip (для чего два других файла и что там в них знаю)
- обязательно разблокировать архив, перед распаковкой. Иначе куча проблем и ошибок.
- распаковываем, и открываем этот проект
Дальше я плюнул на 4.5.1 (не смог с ним справиться) выбрал вариант Изменить конечную платформу на NET Framework 4.5
2. После запуска. Вылезает предупреждение. Не найден компонент "StockSharp.Bar Chart
В остальном вроде все ок. По крайней мере пример с тестированием на истории смог запустить.
Скрины прилагаю.
Если кто то сталкивался с этими ошибками и смог их решить. Заранее спасибо если поделитесь информацией с другими.