Логика правила Security.WhenNewTrades. StockSharp

Логика правила Security.WhenNewTrades

02.06.2015

topic959

При регистрации данного правила в связке с Квиком (включен экспорт таблицы всех сделок по инструменту, иначе правило не работает) правило обрабатывает каждую строчку таблицы всех сделок как отдельное событие с самой первой сделки торговой сессии. Т.е., включая данное правило, скажем, в конце торгового дня, оно сработает / обработает все сделки по инструменту с самого утра.

Каким образом заставить это правило обрабатывать только те сделки по инструменту, которые появилисль только после регистрации данного правила?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

vfreeman

Дата: 02.06.2015

topic959

я фиксировал текущее время и пропускал сделки, время которых меньше зафиксированного времени.
может не очень красиво, но мне помогало.

Спасибо:

topic959

Дата: 02.06.2015

Т.е. правило срабатывает по каждой строке в таблице всех сделок, но код .Do(***) не выполняется, пока не появятся сделки со временем больше текущего? С точки зрения логики - это решение. Однако дело в том, что обработка имеющихся строк в Таблице всех сделок, а это десятки тысяч утром и сотни тысяч вечером, отнимает много ресурсов и времени (даже просто на то, чтобы их пробежать). Такая задержка мне не подходит.

vfreeman

topic959

Спасибо:

Сергей Гаврилов

Дата: 07.06.2015

Никак не измените, это особенность квика выдавать все, что есть в таблице "все сделки"...

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.