Не правильное значение лучшей цены в стакане
23.03.2015
АПИ 4.2.72, коннектор Quik lua.
Периодически получаю неверное значение лучшей цены в стакане, которая находится в середине противоположных котировок:
Код
var md = this.Connector.GetFilteredMarketDepth(this.Security);
Sides? badside = null;
//проверим, есть ли "плохая" лучшая цена
if (md.Asks.Count() > 1 && md.Bids.Count() > 1)
{
if (md.Asks[0].Price<md.Bids[0].Price)
{
//есть попандос
if (md.Asks[0].Price < md.Bids[1].Price) badside = Sides.Sell;
else if (md.Bids[0].Price > md.Asks[1].Price) badside = Sides.Buy;
}
}
if (badside != null) this.AddErrorLog("В стакане не верная лучшая цена по направлению {0}", badside);
Вместо Asks и Bids можно использовать GetQuotes, GetFilteredQuotes, вместо GetFilteredMarketDepth использовать GetMarketDepth - результат одинаковый. Закономерность появления "плохой" лучшей цены выявить не удалось. Может выскочить с утра, может к вечеру, а может и вообще несколько дней не появляться.