Разделение объема на buy/sell volume

devruss: Итак, я знаю, что CQG на русский рынок дает не только общий проторгованный объем, но и разбивку на buy volume (объем, прошедний по offer) и на sell volume (объем, прошедший по bid). Ворос, можно ли через Quik получить такую статистику (думаю, что нет), и вопрос можно ли realtime обрабатывать тиковые данные так, чтобы делить объем на buy/sell volume.

Смотря что имеет ввиду под проторгованным объемом? Если имеется ввиду агрессор, то это Trade.OrderDirection. А если имеет ввиду именно сколько по рынку ударяли раз, то это можно в теории посмотреть через стаканы + тики. Но точнее только в ОЛ.

Российский рынок более открыт на данные, чем американский. И на нем можно получить значительно больше информации, чем на америке.

Допустим, мы смотрим на 5 минутные свечи. Если мы выведем просто volume - то он покажет, что объем был 1000 контрактов, например. Нам надо знать, сколько из этой 1000 были bid volume, а сколько ask volume. Например 800 ask volume, 200 bid volume.

Что-то вроде этого

devruss: Допустим, мы смотрим на 5 минутные свечи. Если мы выведем просто volume - то он покажет, что объем был 1000 контрактов, например. Нам надо знать, сколько из этой 1000 были bid volume, а сколько ask volume. Например 800 ask volume, 200 bid volume.

Судя по ответу, вы сами не совсем понимаете физического значения этих чисел. Могу лишь предположить, что вам нужно направление сделки.

Михаил,

Не стоит делать поспешных выводов насчет моей компетентности

Судя по вашему ответу, вы видите данную функциональность впервые.

Вот ссылка на видео с данной функциональностью http://www.youtube.com/watch?v=0y4a3h43oO0#t=19, и pdf с подробным описанием http://www.cqg.com/docs/TA.pdf

Изначально задача была следующей: "нужно разделять объем на VolumeAsk, VolumeBid If the buyer has lifted the offer, it is counted as VolAsk or volume traded at the ask price. It is a measure of aggressive buyers. If the seller has hit the bid, it is counted as VolBid or volume traded at the bid price. It is a measure of aggressive sellers."

Итак, после 2х месяцев изучения S#, переведу данный вопрос на язык S#:)

Задача сделать индикатор, который принимает значения (decimal Volume, var Aggressor) а на выходе дает значение decimal. Все индикаторы из S# принимают только значения decimal и все....

На входе подаются трейды (тиковые данные), из которых берется объем и значение агрессора (сделка прошла либо по биду, либо по офферу), на выходе должна формироваться агрегированное значение индикатора за 1 мин, например.

Как это сделать?

devruss, имеется ввиду Volume Breakdown? то как вариант можно сравнивать только тики(как были 1-ые инди от Gomi под NT7 ). нынешнюю цену и прошлую if (lastprice != 0) { if (price > lastprice) delta = volume; if (price < lastprice) delta = -volume; } дальше суммировать эти тики в рамках заданного интервала(1мин например) totaldelta+=delta;

Такой вариант рассматривался, но зачем реализовывать заведомо неточный индикатор, когда силами S# точно можно сделать верный Volume Breakdown... тот же CQG справляется с этой задачей великолепно В твоем примере, неявно подразумевается, что bid/ask spread не может ползти вверх без трейдов - данное предположение допустимо с небольшой натяжкой для ликвидных рынков, но абсолютно неверно для неликвида, либо рынка с больших спредом.

methyst: devruss, имеется ввиду Volume Breakdown? то как вариант можно сравнивать только тики(как были 1-ые инди от Gomi под NT7 ). нынешнюю цену и прошлую if (lastprice != 0) { if (price > lastprice) delta = volume; if (price < lastprice) delta = -volume; } дальше суммировать эти тики в рамках заданного интервала(1мин например) totaldelta+=delta;

Неправильных ответов будет процентов 10.

Если для Квика, то есть у сделки свойство OrderDirection, и Квик его транслирует. Как то так получится.

var delta = trade.OrderDirection != OrderDirections.Buy ? -trade.Volume : trade.Volume;

дальше как писалось

methyst: суммировать эти тики в рамках заданного интервала(1мин например) totaldelta+=delta;

С историей другое дело, ее с направлением сделки так просто не найдешь. Надо самому Гидрой с Квика качать. Либо выше описанный methyst вариант, но он ошибки выдает. Ну и как правило дельта рядом с профилем шагает. Я недавно у свечей такое свойство обнаружил.

Candle candle = new TimeFrameCandle();
var priceLevels = candle.VolumeProfileInfo.PriceLevels;

Правда когда обнаружил оно не работало, сейчас не знаю, не проверял. Раз уж горизонтальные объемы в свече найти можно, надо и дельту сделать. Лучше два свойства TotalBuyVolume и TotalSellVolume. Ну и для полного счастья в VolumeProfileInfo.PriceLevels эти свойства тоже сделать, только для горизонтальных объемов.

Вся история из Квика записана в Гидре вместе со стаканами

Код скорее должен выглядеть так:

if (trade.OrderDirection == OrderDirections.Buy) 
              VolumeAsk += trade.Volume;
else 
              VolumeBid+= trade.Volume

Но чтобы сделать такой индикатор, в него надо передавать <trade.Volume, trade.OrderDirection>

Далее вопрос как суммировать по временному интервалу, чтобы он совпадал с временным интервалом свечки

По хорошему, конечно, надо бы добавить TotalBuyVolume и TotalSellVolume - это очень верное предложение.

Михаил, можем внести в очередь разработок доп функций?

devruss: Но чтобы сделать такой индикатор, в него надо передавать <trade.Volume, trade.OrderDirection> Далее вопрос как суммировать по временному интервалу, чтобы он совпадал с временным интервалом свечки Способа связать сделки со свечками, походу нет. Простого и надежного способа реализации MarketDelta из свечей тоже нет. Как вариант:

1. В индикатор надо передавать сделки trade
2. В индикаторе создать свойства OpenTime и TimeFrame на подобие свечных. OpenTime отправляем в ProcessValues для отрисовки.
3. Пока OpenTime < Trade.Time < (OpenTime + TimeFrame) считаем дельту.
4. Если((OpenTime + TimeFrame) < Trade.Time) OpenTime=(OpenTime + TimeFrame) начинаем считать дельту для новой свечи. Конечно это туповатый костыль, но он простой.

devruss: По хорошему, конечно, надо бы добавить TotalBuyVolume и TotalSellVolume - это очень верное предложение. Михаил, можем внести в очередь разработок доп функций?

Судя по логике S# надо не только TotalBuyVolume и TotalSellVolume но и CloseOrderDirections. Так как candle.CloseVolume это объем последней сделки в свечи, тогда candle.CloseOrderDirections будет направление последней сделки в свечи. Тогда бы вам индикатор совсем просто было бы сделать.

От сюда вытекает второй вариант решения вашей проблемы, многим сложнее но думаю надежнее. Вам сюда http://www.stocksharp.com/doc/?topic=html/99da6499-9ac1-4e7e-bcaf-a0c832dce4de.htm . Создать свой тип свечей с этими свойствами. Реализации CandleBuilder в S# можно тут посмотреть http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Candles/Compression/CandleBuilder.cs . Я своих свечей не делал, это только в теории.[smile]

Вообще MarketDelta, MarketProfile, VolumeProfile сейчас это модные веяния. S# стоит идти в ногу со временем, и дать возможность пользователям простой способ их реализации.[smile]