-

http://stocksharp.com/forum/4152/Mutnaia-statistika/

В приложении базовая версия Оптимизатора!

Обзорная статья

-

Если я правильно понял суть вопроса, то это смотря какой алгоритм, линейный или динамический. Если линейный то можно распараллелить, если какой либо динамический(например генетический) когда ход тестирования имеет обратную связь со своими же результатами в прошлый момент времени, то тогда нельзя(в общем случае). Но никто не мешает кэшировать состояние во время хода тестирование с определённым интервалом, из которого можно будет восстановиться если произойдёт сбой.

-

Знаю про такой, теоретически способ элегантный и интересный, но сам не реализовывал руками чтобы вникнуть в тонкости. Поэтому не буду умничать на эту тему.

По поводу распределения думаю что нормальное, стартовое МО такое чтобы «прыгало» по всему диапазону в начале, температура падает по экспоненте и пропорционально ей и целевому функционалу рандомное смещение.

Если экстремумов несколько, наверняка стоит исследовать их по отдельность, а не выбирать самый самый.

Да, Монте Карло и «генетика» одного рода методы поиска экстремумов функционалов, «шаг» тестирования в параметрическом пространстве пропорционален «ошибке», при приближении к минимуму ошибки происходит уплотнение сетки, то есть более детальный поиск вблизи экстремума, поэтому и градиентный спуск тоже родственник, хотя предпосылки совсем другие. В общем суть этих методов это адаптивная плотность тестирования пропорционально близости к экстремуму.

-

Добавил.

-

Приветствую.

Уважаемый, если вам уж так нравится дразнить народ своими тестами на своей софтине, то извольте обосновать научность ваших действий, которая предполагает фальсифицируемость результата вычислений коллегами, вы ведь не будете спорить что красивую экселевскую табличку может нарисовать каждый, я например даже в экселе могу ещё и графики делать, могу рассказать как))))

Можно ли тоже самое получить используя версию 2.0, выложенную в открытую? Что в ней поменялось кроме этих новомодных «генетических стохастических» примочек?

Заметьте я уже не прошу у вас код всего проекта и готов сам попытаться ваш старый код поразбивать, точнее не поразбивать а просто проверить те ли значения выдают при таких параметрах ваша сборка.

Предоставьте данные на которых тестировали, стратегию и результаты на конкретных параметрах, если они совпадут хотя бы частично с некоторыми случайно выбранными из таблиц, то получите зачёт и одобрение, если нет то думаю всем понятно что тогда.

Уж извините но я на Форекс форумах насмотрелся тестерных граалей и нефальсифициреемых вбросов экспоненциальных эквити. Результат должен быть хотя бы выборочно проверен, иначе это разводняк.

Не ставьте пожалуйста под сомнение собственную репутацию и парней из S# которые вас так ценят.