с FX на биржу

Я имею примерно годовой опыт работы на Форексе, как ни странно плюсовой, но уже четко понял что простым смертным выйти на настоящий Форекс не дано, это непросто даже для не крупных хэдж-фондов и все прелести типа гигантской ликвидности, больших плечей и торговли в любую сторону не зависимо от статуса трейдера, на самом деле просто фасад для завлечения наивной публики, торгующих случайно и сливающей издержки. А кто не сливает получают статус «токсик» и переводятся на режим издержек с МО в 3-10 раз превышающий заявленный, кроме того много всяких фокусов с отменами сделок по нерыночной цене, отказами исполнения ордера, отрицательные проскальзывания, фиеричные выбросы и тп. В общем больше 2-3 тысяч $ в месяц с 30-ки заработать не дадут.

Ну и по мере накопления опыта понял что это нормальный этап перехода на взрослые рынки. Я имею в виду фондовую биржу(жи) и всякие другие, где торговля централизована, контролируется и дешевых фокусов гораздо меньше.

Хотелось бы подискутировать о базисных отличиях Форекса и фондовой бирже в контексте алготрейдинга.

Как осуществить переход наиболее элегантно, лаконично и эффективно.

Я понимаю что тема при такой постановке вопроса довольно масштабна, чтобы сузить контекст, предлагаю начать с отличий информационных потоков доступных для анализа.

Например для Форекса, достоверной информацией, можно считать поток ценовых таймсерий по набору инструментов, квантованных по минуте. То есть имеем на входе пол сотни примерно таймсерий которые могут аргументами некоторой функции вычисляющей вероятность приращения цены в будущем для какого либо одного торгуемого ФИ из тех что входят в неё, или для нескольких. Эта вероятность уже толкуется в торговый приказ. Теоретически доступны и объёмы и тики и даже стакан, но это очень не достоверные виды данных, как минимум зашумлённы, но скорей всего и искажены с недобрыми целями. Короче level2 и объём как данные пока недоступны на форексе.

Как я понял с биржами таких проблем нет. Хотелось бы ознакомиться с таблицей данных получаемых в реалтайме для каких инструментов у каких бирж.


Спасибо.