исключение в MarketQuotingStrategy

Да, это интересное поведение. А код бумаги поменять возможно через настройки Квика? Например, прописать алиас.

Насколько знаю, код бумаги брокер задаёт. Насчёт того чтобы алиас прописать в квике не знаю насколько это возможно. По-крайней мере я с этим уже сталкивался, когда настраивал связку Омега-квик. Человек, автор адаптера, в конце концов стал вместо тире звёздочку использовать. Получился универсальный адаптер для всех брокеров.

Ок, я сделаю это настраиваемым. Но оно будет только в следующей версии.

Тишина какая-то в блоге, наверно все уже всё давно освоили, сейчас прибыль молча считают.)) Такой вопрос задам. Если вызывать NewTrades в OnProcess, то данные получатся рваные, так как онпроцесс вызывается дискретно. Можно как-то сделать чтоб данные о всех сделках считывались непрерывно, параллельно с течением программы, записывались в буфер нужной мне длины, чтоб в любой момент времени мгновенно я имел бы к нему доступ.

Блог зависит от меня. А вот форум - уже от пользователей.

А зачем вызывать NewTrades? Его Strategy сам вызывает. Про рваные не понял.

У меня стратегия имеет ту же структуру что и SMASample. В onprocess вызываю newtrades, набираю статистику нужной длины, на основе её принимается решение buy, sell или ничего не делать. Понимаю что корявая схема, но по-другому пока не получилось. Вот и спрашиваю, как можно сделать чтобы статистика всех сделок набиралась неперерывно и имелся к ней уже мгновенный доступ.

ЗЫ где-то есть форум? На мой взгляд, форум вещь нужная, так как продукт хороший, но спросить можно только у первоисточника, то есть у вас. Постоянно вас напрягать не совсем хорошо. Даже по Омеге, ВЛД есть целые форумы, в S# же требуется квалификация как программиста, не ниже а выше чем в популярных платформах, соответственно у людей вопросов будет как минимум не меньше. Сорри за много буковок.

Есть событие ITrader.NewTrades - по описанию оно то, что нужно.

А как Вы вызываете NewTrades из OnProcess? Приведите кусок кода.

Форум - а вот он, где мы сейчас переписываемся. Омега и ВЛД - это поп софт. У меня пока уровень популярности не такой. Да и какой смысл во множестве форумах. Там свои собственные языки. А у меня - .NET. Форумов по нему - как все омеги велсы и мета трейдеры вместе взятые да помноженные на 100 =) Книжек - тонна. Статей в интернете - столько же. Неужели не хватает?

   protected override bool OnProcess()
    {
        // если наша стратегия в процессе остановки
        if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
        {
            // отменяем стратегию
            base.Orders.Where(o => o.State ==

OrderStates.Active).ForEach(base.Trader.GuarantyCancelOrder); // так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем false return false; } base.Trader.NewTrades += Trades => { foreach (var Trade in Trades) { var trade = Trade; if (trade.Security.Code == "RIM0") {

А зачем Вы каждый раз подписываетесь на событие NewTrades? OnProcess вызывается довольно часто, и внутри него не нужно подписываться на события ITrader. Делайте это при старте программы. И при таком раскладе у Вас приложение умрет от бесконечного события о поступивших сделках.