Сомнения в валидности маркет данных
Качаю маркет данные со смарта.
Простая стратегия
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
namespace AlgoTrading.Strategies.Development
{
public class MarketDepthSkeleton : Strategy
{
private Order _order;
private bool _canProcess = true;
protected override void OnStarted()
{
Security
.WhenMarketDepthChanged()
.Do(ProcessDepth)
.Apply(this);
base.OnStarted();
}
private void ProcessDepth(MarketDepth depth)
{
if (_canProcess)
{
_canProcess = false;
var orderDirection = _order == null ? OrderDirections.Buy : _order.Direction.Invert();
_order = this.CreateOrder(orderDirection, depth.GetCurrentPrice(orderDirection).Value);
this.AddInfoLog("Вход в направлении {0} по цене {1}", _order.Direction, _order.Price);
var strategy = new MarketQuotingStrategy(_order, new Unit(1, UnitTypes.Step, Security),
new Unit(1, UnitTypes.Step, Security))
{ Volume = Volume };
strategy.WhenStopped().Do(() => _canProcess = true).Apply(this);
ChildStrategies.Add(strategy);
}
}
}
}
дает следующий график доходности (см прикрепленный файл).
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть, чтобы поправить маркет данные?