Sergey Masyura
|
Дата: 11.10.2012
RomSunZ  Разбираюсь с примером Quik SampleSMA.
В этом примере если запускать робота не с начала дня, то сыпятся сделки по приходу свечек из истории.
Есть ли какой-либо метод, чтобы запретить выставлять ордера на биржу, пока не будет закачана вся история?
Роман. В сделке есть время, есть время запуска стратегии. Можно сравнить.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Дата: 11.10.2012
Да, я уже понял Код
var tt = candle.Security.LastTrade.Time;
if (candle.CloseTime != tt) realtime = false;
else realtime = true;
Помимо этого в примере не обрабатывается построение МАшек при загрузке истории: Код
private void ProcessCandle(Candle candle)
{
var longValue = candle.State == CandleStates.Finished ? _strategy.LongSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice) : null;
var shortValue = candle.State == CandleStates.Finished ? _strategy.ShortSma.Process((DecimalIndicatorValue)candle.ClosePrice) : null;
_chart.ProcessValues(candle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
{
{ _candlesElem, candle },
{ _longMaElem, longValue },
{ _shortMaElem, shortValue },
});
}
Статус свечек, загруженных из файла равен NULL, и они не строятся на графике и, соответственно, не рассчитывают МА. Плюс ко всему в риалтайме машки также считаются непонять как (скорее всего и в окне, и в стратегии расчет дублируется), но я еще не понял, что там нужно поправить.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Дата: 12.10.2012
candle.CloseTime не пойдет, всегда возвращает конец таймфрейма, а не время последней сделки свечки.
Подскажите, как можно получить тиковые сделки по свечке или время последнего изменения свечки?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Sokolov
|
Дата: 12.10.2012
я делал так: Код
public sealed class MyCandle : TimeFrameCandle {
public MyCandle(TimeFrameCandle copyFrom) {
this.CopyFrom(copyFrom);
}
public DateTime LastTradeTime {get; private set;}
public class MyCandleBuilder : TimeFrameCandleBuilder {
protected override TimeFrameCandle CreateCandle(CandleSeries series, ICandleBuilderSourceValue value) {
var candle = base.CreateCandle(series, value);
if(candle == null) return null;
var mycandle = new MyCandle(candle) {LastTradeTime = value.Time};
return mycandle;
}
protected override void UpdateCandle(CandleSeries series, TimeFrameCandle candle, ICandleBuilderSourceValue value) {
base.UpdateCandle(series, candle, value);
((MyCandle)candle).LastTradeTime = value.Time;
}
}
}
Кривовато, но работает.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Дата: 12.10.2012
Спасибо. Я сделал еще более коряво, но вроде тоже работает (пока изучаю): Код
protected override void OnStarted()
{
_series
.WhenCandlesFinished()
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);
_series
.WhenCandlesChanged()
.Do(ProcessCandleTick)
.Apply(this);
}
private void ProcessCandleTick(Candle candle)
{
var trr = base.Trader.Trades.Where(tr => tr.Security == candle.Security && tr.Time >= candle.OpenTime && tr.Time <= candle.CloseTime).Last();
var tt = candle.Security.LastTrade.Time;
if (trr.Time != tt) realtime = false;
else realtime = true;
}
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Sokolov
|
Дата: 12.10.2012
Ооочень медленный способ.
Дело в том, что так у вас будет каждый тик копироваться и пересоздаваться в памяти весь массив имеющихся тиков. Уже не говоря о том, что памяти будет расходовать будь здоров.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Дата: 12.10.2012
Да, я знаю, просто пока только начал разбираться с библиотекой, и многих моментов просто не знаю. Плюс еще сам с# не особо знаком, так что пока разбираюсь с примерами и делаю как более очевидно для меня [biggrin]
PS а что за метод CopyFrom?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Sokolov
|
Дата: 15.10.2012
Код
public static void CopyFrom(this TimeFrameCandle candle, TimeFrameCandle copyFrom, bool setState=true) {
candle.TimeFrame = copyFrom.TimeFrame;
candle.Security = copyFrom.Security;
candle.OpenTime = copyFrom.OpenTime;
candle.CloseTime = copyFrom.CloseTime;
candle.HighTime = copyFrom.HighTime;
candle.LowTime = copyFrom.LowTime;
candle.OpenPrice = copyFrom.OpenPrice;
candle.ClosePrice = copyFrom.ClosePrice;
candle.HighPrice = copyFrom.HighPrice;
candle.LowPrice = copyFrom.LowPrice;
candle.TotalPrice = copyFrom.TotalPrice;
candle.OpenVolume = copyFrom.OpenVolume;
candle.CloseVolume = copyFrom.CloseVolume;
candle.HighVolume = copyFrom.HighVolume;
candle.LowVolume = copyFrom.LowVolume;
candle.TotalVolume = copyFrom.TotalVolume;
candle.RelativeVolume = copyFrom.RelativeVolume;
candle.Series = copyFrom.Series;
candle.Source = copyFrom.Source;
candle.Arg = copyFrom.Arg;
if(setState) candle.State = copyFrom.State; // must be the last assignment
}
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
RomSunZ
|
Дата: 15.10.2012
|
|
|
|
|
Ясно, я думал какая-то библиотека c# :) Вот что у меня получилось, вроде работает, и не надо переопределять свечи: Код
public class myTimeFrameCandleBuilder : TimeFrameCandleBuilder
{
protected override TimeFrameCandle CreateCandle(CandleSeries series, ICandleBuilderSourceValue value)
{
var candle = base.CreateCandle(series, value);
candle.CloseTime = value.Time;
return candle;
}
protected override bool IsCandleFinishedBeforeChange(CandleSeries series, TimeFrameCandle candle, ICandleBuilderSourceValue value)
{
return (value.Time >= candle.OpenTime.Add((TimeSpan)candle.Arg));
}
protected override void UpdateCandle(CandleSeries series, TimeFrameCandle candle, ICandleBuilderSourceValue value)
{
base.UpdateCandle(series, candle, value);
candle.CloseTime = value.Time;
}
}
Код
_candleManager = new CandleManager(_trader);
_candleManager.Sources.RemoveWhere(t => t.GetType() == typeof(TimeFrameCandleBuilder));
_candleManager.Sources.Add(new myTimeFrameCandleBuilder { Sources = { new TradeCandleBuilderSource(_trader) } });
Не уверен, нужно ли сначала удалять TimeFrameCandleBuilder, но вроде работает
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Sokolov
|
Дата: 15.10.2012
CloseTime - это время закрытия свечи, а не время последнего обновления.
То, что вы исправили одно место, где логика зависит от правильного CloseTime (IsCandleFinishedBeforeChange), не означает, что нет других таких мест.
Наверняка они есть. А значит, от такого фикса могут возникать труднообнаружимые проблемы.
Да и после того, как вы таким образом проехались по всем свечкам, CloseTime у них будет расставлен совершенно в разнобой, так как последний тик не обязательно приходит в последнюю секунду, и всегда неверно, так как последний тик свечи всегда идет раньше чем настоящий CloseTime.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|