Приходят мои сделки у которых в ордере Id равно нулю.

Это нормальная ситуация - у тебя сделка пришла раньше ордера. При этом объект ордер определён - ссылочная связанность есть. По событию OrderChanged или NewOrder можно будет получить этот же ордер с уже проставленным Id.

C какой целью по событию получения своих сделок знать Order.Id?
Есть Order.TransactionId, который характеризует ордер.

http://stocksharp.com/posts/m/21301/ И на первый, и на второй, и на третий.

В этот момент известен orderTransactionId.
Зная его можно найти заявку, которую мы отправляли и посмотреть ее направление.
Зная направление, можно понять, какой наш orderid (ord_sell или по ord_buy).

OrderId придёт по изменению ордера, а не по событию новых моих сделок.

Миша, Саша, спасибо за ответы.

Это оказался не баг, а фича.
Не смотря на то, что информация о OrderId имеется на момент прихода новой сделки, событие NewMyTrades не гарантирует, что OrderId будет проставлен в заявке.
Ситуацию понял.