Приходят мои сделки у которых в ордере Id равно нулю.

Это нормальная ситуация - у тебя сделка пришла раньше ордера. При этом объект ордер определён - ссылочная связанность есть. По событию OrderChanged или NewOrder можно будет получить этот же ордер с уже проставленным Id.

C какой целью по событию получения своих сделок знать Order.Id? Есть Order.TransactionId, который характеризует ордер.

Maxim:

Mikhail Sukhov: AddMyTrade работает именно так, как нужно.

А на второй вопрос есть ответ? :)

http://stocksharp.com/posts/m/21301/ И на первый, и на второй, и на третий.

Alexander Mukhanchikov: Как ты по сделке определишь по какому именно ордеру она прошла - по ord_sell или по ord_buy? Они оба != 0

В этот момент известен orderTransactionId. Зная его можно найти заявку, которую мы отправляли и посмотреть ее направление. Зная направление, можно понять, какой наш orderid (ord_sell или по ord_buy).

Maxim:

Alexander Mukhanchikov: Как ты по сделке определишь по какому именно ордеру она прошла - по ord_sell или по ord_buy? Они оба != 0

В этот момент известен orderTransactionId. Зная его можно найти заявку, которую мы отправляли и посмотреть ее направление. Зная направление, можно понять, какой наш orderid (ord_sell или по ord_buy).

C какой целью по событию получения своих сделок знать Order.Id? Есть Order.TransactionId, который характеризует ордер.

OrderId придёт по изменению ордера, а не по событию новых моих сделок.

Миша, Саша, спасибо за ответы.

Это оказался не баг, а фича. Не смотря на то, что информация о OrderId имеется на момент прихода новой сделки, событие NewMyTrades не гарантирует, что OrderId будет проставлен в заявке. Ситуацию понял.