Когда вызывается OnNewTrades?

Сделки могут пачками приходить.

И разделить возможности нет?

Неправильно вопрос задал.
Естественно, именно так и выдергивал каждую сделку.
Только их количество не совпадает с данными возвращаемыми
RegisterHistoryCandles или CandleManager.
По-другому проанализировать состав сделок нет возможности?

А что именно не совпадает и как вы это проверяете?

Других способов кажется нет. А какие расхождения количественно? десятки тыщи или 1 сделка?

Расхождения в количестве сделок - данные из свечей больше данных прямого подсчета от 1,5 до 2,5 раз - это прямо сейчас по рынку.

Проверяю просто.

Из CandleManager:

_candleManager.CandlesFinished += OnCandlesFinished;

private void OnCandlesFinished(CandleToken token, IEnumerable<Candle> candles)
{
trader.RegisterHistoryCandles(tmp_security, SmartTimeFrames.Minute1, DateTime.Now, 13, SmartHistoryDirections.Backward);

foreach (var _candle in candles)
{
Logger.Debug("TotalVolume {0}".Put(_candle.TotalVolume));
}
}

private void OnNewHistoryCandles(CandleToken token, IEnumerable<TimeFrameCandle> _candles)
{
foreach (var cnld in _candles)
{
Logger.Debug("TotalVolumeSmartCom{0}".Put(cnld.TotalVolume));
}
}

И прямым подсчетом:

Trader.NewTrades += (trades =>
{ foreach(var trade in trades)
{
total_trades_count++;
}
});

total_trades_count сбрасывается в OnCandlesFinished

Так вы сравниваете число сделок с суммарным объемом по всем сделкам.

Да, запутался в трех соснах.
Спасибо, Александр