NullReferenceException при вызове Strategy.Security.BestAsk.Price

Судя по тому что у вас ошибка в 10:00:00 утра я думаю что у вас 1я свечка сформировалась до того как пришел первый стакан

Поэтому все-таки моя рекомендация случай Bid=null считать нормальным, во всяком случае на исторических данных. Вы можете просто пропустить эту свечу.

Сам CandleFinished который приходит ровно в 10:00:00 тоже подозрителен - это какие же тики вошли в эту свечу? которые были ДО 10:00:00 - так их быть не должно.

Возможно вам приходит свеча с нулевым объемом?

pyhta4og: Судя по тому что у вас ошибка в 10:00:00 утра я думаю что у вас 1я свечка сформировалась до того как пришел первый стакан Поэтому все-таки моя рекомендация случай Bid=null считать нормальным, во всяком случае на исторических данных. Вы можете просто пропустить эту свечу. Возможно вам приходит свеча с нулевым объемом? Сделал так, чтобы BestAsk спрашивался посередине дня в разное время - вылетает то же самое исключение. Так как Bid и Ask у Сбера не могут быть нулевые, ошибка в чем-то другом

pyhta4og: Сам CandleFinished который приходит ровно в 10:00:00 тоже подозрителен - это какие же тики вошли в эту свечу? которые были ДО 10:00:00 - так их быть не должно. Что Гидра с Финама скачала, то и юзаем)))))

Кот Матроскин:

pyhta4og: Судя по тому что у вас ошибка в 10:00:00 утра я думаю что у вас 1я свечка сформировалась до того как пришел первый стакан Поэтому все-таки моя рекомендация случай Bid=null считать нормальным, во всяком случае на исторических данных. Вы можете просто пропустить эту свечу. Возможно вам приходит свеча с нулевым объемом? Сделал так, чтобы BestAsk спрашивался посередине дня в разное время - вылетает то же самое исключение. Так как Bid и Ask у Сбера не могут быть нулевые, ошибка в чем-то другом

pyhta4og: Сам CandleFinished который приходит ровно в 10:00:00 тоже подозрителен - это какие же тики вошли в эту свечу? которые были ДО 10:00:00 - так их быть не должно. Что Гидра с Финама скачала, то и юзаем)))))

правильно я понимаю, что у вас в течение одного дня сначала BestBid!=null, а потом BestBid==null получается?

Можете прислать истор. данные за 1 день на которых такое поведение EmulationTrader? какая версия StockSharp?

pyhta4og: правильно я понимаю, что у вас в течение одного дня сначала BestBid!=null, а потом BestBid==null получается? Нет, BestBid == null постоянно (BestAsk тоже постоянно == null) pyhta4og: Можете прислать истор. данные за 1 день на которых такое поведение EmulationTrader? какая версия StockSharp? Версия вроде как stocksharp-17830

У вас, я так понял, не получается воспроизвести ошибку?

Кот Матроскин:

pyhta4og: правильно я понимаю, что у вас в течение одного дня сначала BestBid!=null, а потом BestBid==null получается? Нет, BestBid == null постоянно (BestAsk тоже постоянно == null) pyhta4og: Можете прислать истор. данные за 1 день на которых такое поведение EmulationTrader? какая версия StockSharp? Версия вроде как stocksharp-17830

У вас, я так понял, не получается воспроизвести ошибку?

Воспроизввел. UseMarketDepth=false теперь значит вообще никаких стаканов не использовать, ни генерированных, ни настоящих.

Чтобы использовать настоящие ставьте UseMarketDepth=true, DepthGenerator-ы НЕ регистрируйте Чтобы использовать генерированные ставьте UseMarketDepth=true и зарегистрируйте генератор через RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator...)

при генерации стаканов в первом за день NewTrades BestBid/BestAsk будут null, потому что их еще не сгенерировали (генерация происходит после прихода сделки), но это только 1 раз за день.