Альтернативный Альфа-Коннектор

Mikhail Sukhov:

ra81: А на фучах не проверил дырявая моя голова. Поправлю проценты. Перепроверю.

Может лучше планки? Security Min Max Prices. Вообще это конечно вариант. О нем даж не подумалось. Если макс прайс больше чем цена + 100 пунктов тогда берем ее, иначе 100 пунктов. А то можем залететь когда макс цена и есть текущая цена :)

Мне кажется, что Михаил другое имел ввиду. Что то вроде лимитов.

OvcharenkoVI: Мне кажется, что Михаил другое имел ввиду. Что то вроде лимитов. Пытался общаться с их техподдержкой, мне ответили что лимиты получить из терминала нельзя. Отсюда решение с макс/мин ценой или 100 пунктов, выглядит вполне красивым.

Новый коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16430

тестировался на релизе 4.0.22

1. ввел в расчет цены рыночного ордера использование границ цены за сессию. Если границы шире чем 100 пунктов, то их и будем использовать. Проторговали сей фикс и на фучах и на стоках. Вроде полет нормальный.

Новый коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16718

Версия S# 4.0.22

1. мелкая правка. Запрос истории возвращает свечки TimeFrame а не Candle. Собственно он их такими и создает, просто тип возвращал базовый. Неудобно несколько было я поправил.

2. Событие NewOrder приходит сразу же после присвоения ордеру номера на бирже. Как Сделано у Сергея. Неконец руки и у меня дошли. Будет приходить на 1-3 секунды быстрее чем раньше было :)

ra81: Новый коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/16430

тестировался на релизе 4.0.22

1. ввел в расчет цены рыночного ордера использование границ цены за сессию. Если границы шире чем 100 пунктов, то их и будем использовать. Проторговали сей фикс и на фучах и на стоках. Вроде полет нормальный. Обнаружилась некая проблема в таком подходе. Если на вечерке после клиринга выставлять ордер он уже может уйти за лимиты, ибо цена берется за день как верхняя или нижняя планка. Похоже придется вернуться к простому выставлению по пунктам. Только учесть цену инструмента и пункты учитывать относительно цены. А то цена 130000 и 8888 при добавлении 100 пунктов, шибко отличается.

Если кто пользует еще мою версию коннектора отпишитесь я выложу апдейты. Версия все еще под 4.0.22. Под последние версии стокшарпа переписать руки не дошли. 4.0.22 хорошая стабильная версия пока сижу на ней.

Хотелось бы

Новый коммит http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/18825 Версия S# 4.0.22

1. смена механизма формирования цены маркет ордера. Теперь 100 минстепсайзов. Должно хватать.
2. добавил логгирование всего что приходит во враппер.
3. допили логгирование до рабочего состояния. Теперь логгится что приходит в обработку в Trader
4. исправил баг, по которому все тиковые сделки приходили как Sell.
5. убрал получалку онлайн свечек с трейдера и все хвосты ее. Переформатил код. Сделал более читабельным.
6. При подключении коннектора время тейдера синхронизируется с терминалом. И далее отмеряется локально, до следующего подключения. Убирает лишние опросы терминала.
7. Перенес все таблицы из отдельного проекта в этот. Сменил область видимости для таблиц. Теперь все в одном проекте.

прошу заранее прощения за кривой коммит в несколько этапов, бесит меня этот TFS, не могу с ним по человечески работать.