hft. StockSharp

hft

10.02.2012

SelfDeleted

вопрос, скорее, Михаилу Сухову

какова отсечка (видимо, в секундах или миллисекундах) для HFT?

можно проранжировать в порядке убывания скорости (получение данных, анализ, отправка и исполнение ордеров) связки робот (язык, среда программирования) + торговая платформа (например, по инструменту фьючерс на индекс РТС). список не полный, скорее иллюстративный:

s# + API PlazaII
s# + API Quik (Transaq и проч.)
OQ + Q2Q + Quik
Qpile + Quik
...

было бы здорово еще привести максимальное (среднее) время скорости работы и как вывод, что подходит / не подходит для HFT.

спасибо!

Теги:

клуб алготрейдеров

Спасибо:

Alexander

Дата: 10.02.2012

Подходит лишь плаза. время отклика зависит от биржи. на плазе порой доходит и до 2 секунд отклик - не быстрая у нас биржа :)

Спасибо:

SelfDeleted

Дата: 10.02.2012

Alexander Mukhanchikov: Подходит лишь плаза. время отклика зависит от биржи. на плазе порой доходит и до 2 секунд отклик - не быстрая у нас биржа :) получается, при таких ограничениях бессмысленно пытаться писать алгоритм, когда цикл покупка-продажа в среднем 6 сек.?

Спасибо:

Serg

Дата: 10.02.2012

почему бессмысленно? просто иногда биржа не будет справляться, но это скорее будет происходить реже чем будет)

Спасибо:

Макс

Дата: 14.04.2012

Не важно с какой скоростью биржа регистрирует заявки. Важно, чтобы Ваша реакция на данные была быстрее остальных и Ваша заявка раньше вставала в очередь.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.