Решил начать с малого, сначало просто добиться открытия позиции в 1 сторону в OnStarting()
и получился у меня вот такой код
MainWindow
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Media;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using Ecng.Common;
using Ecng.Serialization;
using Ecng.Xaml;
using Ecng.Collections;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Reporting;
using StockSharp.Algo.Storages;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Algo.Testing;
using StockSharp.Algo.Logging;
using StockSharp.Algo.Equity;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.BusinessEntities;
public partial class MainWindow
{
private Strategy _strategy;
private ICollection<EquityData> _curveItems;
private EmulationTrader _trader;
private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
private DateTime _lastUpdateDate;
private DateTime _startEmulationTime;
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
_logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
}
private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var dlg = new FolderBrowserDialog();
if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;
if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
}
}
private void StartBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// если процесс был запущен, то его останавливаем
if (_trader != null && _trader.State != EmulationStates.Stopped)
{
StartBtn.IsEnabled = false;
_strategy.Stop();
_trader.Stop();
_logManager.Sources.Clear();
return;
}
if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
{
MessageBox.Show(this, "Неправильный путь.");
return;
}
// создаем тестовый инструмент, на котором будет производится тестирование
var security = new Security
{
Id = "RIH2@RTS", // по идентификатору инструмента будет искаться папка с историческими маркет данными
Code = "RIH2",
Name = "RTS-3.12",
MinStepSize = 5,
MinStepPrice = 3,
Exchange = Exchange.Test,
};
// тестовый портфель
var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginAmount = 1000000m };
// хранилище, через которое будет производиться доступ к тиковой и котировочной базе
var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage())
{
BasePath = HistoryPath.Text
};
// в реальности период может быть другим, и это зависит от объема данных,
// хранящихся по пути HistoryPath,
var startTime = new DateTime(2012, 2, 26);
var stopTime = new DateTime(2012, 2, 27);
_trader = new EmulationTrader(
new[] { security },
new[] { portfolio })
{
Storage = storage,
WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime,
// параметр влияет на занимаемую память.
// в случае достаточно количества памяти на компьютере рекомендуется его увеличить
DaysInMemory = 6,
};
_trader.DepthGenerators[security] = new TrendMarketDepthGenerator(security)
{
// стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
Interval = TimeSpan.FromSeconds(1),
};
var candleManager = new CandleManager();
var builder = new CandleBuilder(new TradeCandleBuilderSource(_trader) { IsSyncProcess = true });
candleManager.Sources.Add(builder);
// в целях оптимизации расходования памяти храним не более 100 последних свечек и 100000 последних сделок
((CandleContainer)candleManager.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxCandleCount = 100;
((CandleBuilderContainer)builder.Container).MaxValueCount = 100000;
// создаем торговую стратегию, скользящие средние на 80 5-минуток и 10 5-минуток
_strategy = new NewStrategy()
{
Volume = 1,
Portfolio = portfolio,
Security = security,
Trader = _trader
};
// копируем параметры на визуальную панель
ParametersPanel.Parameters.Clear();
ParametersPanel.Parameters.AddRange(_strategy.EquityManager.Parameters);
if (_curveItems == null)
_curveItems = Curve.CreateCurve(_strategy.Name, Colors.DarkGreen);
else
_curveItems.Clear();
_strategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
_logManager.Sources.Add(_strategy);
// и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
_trader.MarketTimeChanged += () =>
{
// в целях оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
if (_trader.MarketTime.Date != _lastUpdateDate || _trader.MarketTime >= stopTime)
{
_lastUpdateDate = _trader.MarketTime.Date;
this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (_trader.MarketTime - startTime).Ticks);
}
};
_trader.StateChanged += () =>
{
if (_trader.State == EmulationStates.Stopped)
{
this.GuiAsync(() =>
{
StartBtn.IsEnabled = true;
if (TestingProcess.Value == TestingProcess.Maximum)
MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
else
MessageBox.Show("Отменено");
});
}
else if (_trader.State == EmulationStates.Started)
{
// запускаем стратегию когда эмулятор запустился
_strategy.Start();
}
};
// устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций)
TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
TestingProcess.Value = 0;
Report.IsEnabled = true;
_startEmulationTime = DateTime.Now;
// соединяемся с трейдером и запускаем экспорт,
// чтобы инициализировать переданными инструментами и портфелями необходимые свойства EmulationTrader
_trader.Connect();
_trader.StartExport();
// запускаем эмуляцию, задавая период тестирования (startTime, stopTime).
_trader.Start(startTime, stopTime);
}
private void Report_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// сгерерировать отчет по прошедшему тестированию
// Внимание! сделок и заявок может быть большое количество,
// поэтому Excel отчет может тормозить
new ExcelStrategyReport(_strategy, "sma.xls").Generate();
// открыть отчет
Process.Start("sma.xls");
}
}
}
и код стратегии
namespace SampleHistoryTesting
{
using System;
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
class NewStrategy : Strategy
{
protected override void OnStarting()
{
sell();
base.OnStarting();
}
public void sell()
{
var order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Sell), Volume);
RegisterOrder(order);
}
}
}
Ну и в общем цена не может быть равна 0 у order.. Как я понял у меня вообще ни 1 цены нету.. Скрины ниже
И кстати, это уже 4,0,21 версия (все что выше я пробовал на 20)