расчет грек под Plaza
07.03.2012
под квик все понятно как, к примеру до того как я добавил обработку дополнительных колонок в квике,
мне выдавало ошибку при расчете грек, "истекла дата экспирации"
Код
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Strike);
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.UnderlyingSecurity);
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.TheorPrice);
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.OptionType);
this.Trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.ExpiryDate);
начали обрабатываться дополнительные колонки и процесс расчета греков заработал
А как это сделать в плазе? пробовал провести расчет с вкл. сервисом волатильности, но не помогло.
Сервис точно работает так как теоретическая цена и волатильность считается для опциона.
И вот мой вопрос[blink] как посчитать греки для Plaza2
Код
var Greeks_Put_minus2Strike = new BlackScholes(_SECURITY_Put_minus2Strike);
Gamma_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Gamma(volatility_Put_minus2Strike);
Theta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Theta(volatility_Put_minus2Strike);
Vega_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Vega(volatility_Put_minus2Strike);
Delta_Put_minus2Strike = Greeks_Put_minus2Strike.Delta(volatility_Put_minus2Strike);
ну вот на этот код и ругается, в квике как я сказал все работает отлично!
Уважаемые разработчики! Помогите разобраться! Как вы в Plaze считаете греки? Спасибо!!!