GetTheoreticalTrades не считает вторую котировку
Думаю что бага
Версия 4.0.19
Режим эмуляции
var md = this.Trader.GetMarketDepth(this.Security);
this.AddInfoLog(md.ToString());
foreach (MyTrade t in md.GetTheoreticalTrades(Direction, Volume))
{
this.AddInfoLog(t.Trade.Price.ToString());
}
Вывод
Бид 1751,95000 4
Бид 1752,30000 2
Бид 1752,60000 1
Бид 1752,85000 3
Бид 1753,05000 3
Бид 1753,25000 4
Бид 1753,70000 4
Бид 1753,75000 3
Бид 1754,00000 13
Оффер 1758,15000 1
Оффер 1758,50000 1
Оффер 1758,95000 5
Оффер 1759,20000 4
Оффер 1759,60000 4
Оффер 1759,95000 2
Оффер 1760,15000 3
Оффер 1760,50000 1
Оффер 1760,90000 4
Оффер 1761,20000 1
1758,15000
1758,95000
1759,20000
....
Как видно, трейда по второму оферу не было. Такая же картина и в другом направлении. После второго бида или офера все теоретические трейды идут по порядку