Где тестируете опционные стратегии?. StockSharp

Где тестируете опционные стратегии?

24.02.2012

Serg

Возникла проблема с тестированием опционных стратегий. Демо квик в стаканах рисует цены по которым и заявки выставить нельзя. Пишет что премия опциона вне лимита((( Вот и возник вопрос как потестить правильность работы алгоритма с учетом реакции на свои заявки/сделки?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Дата: 24.02.2012

как насчет RealTimeEmulationTrader + задержка характерная для вашего способа работы (Quik, Plaza II)

Спасибо:

Serg

Дата: 24.02.2012

Квиковци ответили: "В настройках программы включите Стандартные формы ввода и при вводе заявки уберите признак "Проверять лимиты"".
Помогло для ручного ввода. Теперь ищу как для строки транзакции задать CHECK_LIMITS = "NO"))

Спасибо:

Alexander

Дата: 24.02.2012

Serg

Строка транзакции, дока

Спасибо:

Дата: 24.02.2012

я с демо данными не работал, все таки считаю лучше тестировать на реальных данных, не эмулируя реальных заявок на биржу, используя RealTimeEmulationTrader.
Плюс так как у данного шлюза нет задержек, ввести задержку характерную для квика (200-500 мс)

Спасибо:

Serg

Дата: 24.02.2012

Alexander Mukhanchikov

Serg

Строка транзакции, дока

Да, Александр, спасибо я это видел. Если я правильно понял по доке, в S# нет параметра отвечающего за "CHECK_LIMITS". Его стоит добавлять "руками"?

UPD: Добавил инструкцию но это не помогла. Параметр CHECK_LIMITS не поддерживается для класса фьючей SPBFUT )))

Спасибо:

Alexander

Дата: 24.02.2012

Serg

Alexander Mukhanchikov

Serg

Строка транзакции, дока

Да.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.