События появления/завершения свечи

События появления/завершения свечи
Atom
08.02.2012
russ


Пытаюсь переходить на событийную модель, в связи с чем такой вопрос появился. Почему сначала отрабатывается событие новой свечи, а потом появляется событие предыдущей свечи. Это доставляет следующие проблемы. У меня стратегия работает по закрытию свечи, допустим сейчас идет свеча 13:00, рабочий ТФ 30 минут, так вот по идее я должен входить сразу как свеча закончилась, т.е. в 13:30:00. А событийная модель завершение свечи считает тогда, когда началась новая, а новая может начаться в 13:30:23 допустим, т.е. после того как закончилась свеча 13:00 первая сделка пошла через 23 секунды после начала, соответственно за 23 секунды стакан может поменяться и вход у меня будет совсем другой чем в бэктесте. Можно ли это как-то исправить, или мне нужно возвращаться к TimeFrameStrategy где я могу этот момент урегулировать. Спасибо.


Теги:


Спасибо:


< 1 2 
Garic

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


Лучше конечно candle.CloseTime смотреть. Оно появится в 4.1. Если отличается секунд на 30 - нафиг эту свечу.

Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


candle.CloseTime = candle.Time + TimeFrame ??

Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


freelancer: candle.CloseTime = candle.Time + TimeFrame ??

Свечи бывают не только таймфреймовые. Да и для таймфрейм - это не обязательно.

candle.Time (OpenTime) - время первой сделки свечи candle.CloseTime - время последней сделки свечи

пример1 - вечёрка открылась в 19:01:20 candle.OpenTime = 19:01:20

пример2 - неликвид - прошло четыре сделки 11:30:10, 11:30:25, 11:30:57, 11:31:20 для минутного таймфрейма мы получим candle.OpenTime = 11:30:10 candle.CloseTime = 11:30:57 но о том что свеча закончилась станет известно только в 11:31:20

Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy