События появления/завершения свечи

События появления/завершения свечи
Atom
08.02.2012
russ


Пытаюсь переходить на событийную модель, в связи с чем такой вопрос появился.
Почему сначала отрабатывается событие новой свечи, а потом появляется событие предыдущей свечи.
Это доставляет следующие проблемы.
У меня стратегия работает по закрытию свечи, допустим сейчас идет свеча 13:00, рабочий ТФ 30 минут, так вот по идее я должен входить сразу как свеча закончилась, т.е. в 13:30:00. А событийная модель завершение свечи считает тогда, когда началась новая, а новая может начаться в 13:30:23 допустим, т.е. после того как закончилась свеча 13:00 первая сделка пошла через 23 секунды после начала, соответственно за 23 секунды стакан может поменяться и вход у меня будет совсем другой чем в бэктесте.
Можно ли это как-то исправить, или мне нужно возвращаться к TimeFrameStrategy где я могу этот момент урегулировать.
Спасибо.

Теги:


Спасибо:


< 1 2 
Garic

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


Лучше конечно candle.CloseTime смотреть. Оно появится в 4.1.
Если отличается секунд на 30 - нафиг эту свечу.
Спасибо:

freelancer

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


candle.CloseTime = candle.Time + TimeFrame ??
Спасибо:

Garic

Фотография
Дата: 19.02.2012
Ответить


freelancer
candle.CloseTime = candle.Time + TimeFrame ??


Свечи бывают не только таймфреймовые. Да и для таймфрейм - это не обязательно.

candle.Time (OpenTime) - время первой сделки свечи
candle.CloseTime - время последней сделки свечи

пример1 - вечёрка открылась в 19:01:20
candle.OpenTime = 19:01:20

пример2 - неликвид - прошло четыре сделки 11:30:10, 11:30:25, 11:30:57, 11:31:20
для минутного таймфрейма мы получим
candle.OpenTime = 11:30:10
candle.CloseTime = 11:30:57
но о том что свеча закончилась станет известно только в 11:31:20


Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy