Статистика по внутридневным экстремумам

За какой период были проведены тесты? К вопросу о применении сведений - тут можно попытаться делать вывод о направлении тренда за период, так если сейчас максимумы дня ближе к закрытию, это говорит о том, что тренд бычий. Хотя тут возможны искажения, т.к. максиум может быть за час до закрытия, а потом цена может рвануть ниже минимума. В общем "требуются дополнительные исследования".

Контракты fRTS за 2010-2011 гг.

В обмен на что :-)
Когда я делал нечто подобное, то у меня выходило следующее:
1.до 12-30 (примерно) фьюч делает первый экстремум, противоположный входу
2.после первого экстремума идет откат и фьюч делает или не делает второй экстремум.
3.Если он не доходит до точки открытия, то первым экстремумом скорее всего станет именно открытие, а противоположный будет сформирован сильно позднее
4.это все фигня, если первые полтора - два часа шибко широкие - там ты получишь один экстремум утром один в обед и все

Теперь вот еще что интересное.
Если взять и нарисовать пивоты +-1400 от точки открытия, то скорее всего первый разворот ты получишь в диапазоне 1000-1400 (с погрешностью конечно). С фига ли такая цифра? - таки очень просто. Так как у тебя хорошие познанния R то будет интересно получить от тебя подтверждение моей теории.
Берем выборку за некий промежуток в месяцев 2-3. Считаем для каждого дня расстояние до ближайшего экстремума. Получаем некий числовой ряд. Рассколбас там от "0" - улетели от открытия и не вернулись, до "докуя" - улетели, потом по телеку сказали что у Путина понос и улетели обратно. На этих данных вычисляем медиану. получаем некое Х. Значит 50% было с одной стороны и 50% с другой. Берем правый хвост и считаем медиану в нем. Получаем некий Z. Следовательно, если я хоть чуток понимаю в статистики и медианах, то с вероятностью 75% наш ближайший экстремум будет в диапазоне от 0доZ. И вот это вот Z оно и будет где-то в районе 1400. Хотя потом правильнее перевести в %
Далее это увсю хрень можно фильтрануть на направленность движения..ну мувингом например. Или еще как
Думаю в этой статистике можно покапаться и "схлопнуть" ее с твоими данными по времени формирования экстремумов

И вернись в раздел про арбитраж - мы не договорили :-)

Можно продавать волатильность и рехеджировать позу в определенное время, когда вероятность экстремума низкая.

2 Max,
В обмен на картинку ;)
Насчет второго - это частный случай того, что можно разглядеть на картинке. Возми верхний правый сектор.
Кстати, так же можно оценить утверждение "один утром, другой в обед" - вероятность очень низкая.

"вероятность очень низкая" - нифига подобного. Все зависит от диапазона первых часа, полутора. Я не помню сейчас точные значения, но если Х-Лоу больше некоего значения, оно на 2х летней истории не шибко меняется - то вероятность экстремумов "до обеда" была по тестам поболее 50%.
Я считаю не правильным смотреть только время возникновения экстремума. Тут должно быть несколько параметров: время, "длинна", текущий рыночный настрой. Голое "в 13-00 сформировалось 15 максимумов и 8 минимумов" ничего не дадут. А вот "при сложившемся на 13-00 диапазоне в Х пунктов, наторгованном объеме (дельте объемов) Y и ещечегототам 15 масимумов было сформировано до 13 часов в 10 случаях из 12" это скажет уже совершенно другое

И то и другое корректно, чем больше свидетельств мы учитываем в модели, тем лучше. Картинка отслеживает байесовские вероятности между двумя переменными: при таком-то минимуме, как сдвигается плотность вероятности максимума? И наоборот.
Чем больше свидетельств учтено, тем точнее будет оценка интересной нам вероятности.