RealtimeEmulationTrader - неправильные свечи

RealtimeEmulationTrader - неправильные свечи
Atom
06.12.2011
Lera


Здравствуйте! Никак не могу разобраться в следующем: При тестировании с помощью RealtimeEmulationTrader (пример SampleRealTimeTesting) приходят свечки, отличающиеся от финамовских. С чем это может быть связано?

В примерах меняю таймфрейм на 1 мин и после формирования candle вывожу в файл ее свойства в следующем формате

Cвечки из Квика для RIZ1:

Тоже и с Лукойл. Причем объем на Финаме гораздо больше: Квик:

Такое ощущение, что с квика приходит только малая часть всех сделок.




Спасибо:


< 1 2 
Alexander

Фотография
Дата: 07.12.2011
Ответить


будет фикс сегодня, известно

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Спасибо. В продплжение темы:

Создаю 2 свечки следующим образом: _candleManager.CandlesStarted += (token, candles) => { var candle1 =_candleManager.GetTimeFrameCandle(_riz1, _timeFrame, 0); var candle2 =_candleManager.GetTimeFrameCandle(_riz1, _timeFrame, 1);

                        if (candle1 != null)
                        {
                            f.WriteLine("{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}",trader.MarketTime, candle1.Time, candle1.OpenPrice, candle1.HighPrice, candle1.LowPrice, candle1.ClosePrice,candle1.TotalVolume);
                            f.WriteLine("{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}",trader.MarketTime, candle2.Time, candle2.OpenPrice, candle2.HighPrice, candle2.LowPrice, candle2.ClosePrice,candle2.TotalVolume);

                        }
                    };

1-ая свеча текущая, 2-ая предпоследняя. Вывожу в файл и вижу, что предпоследняя свеча правильная, а текущая нет

08.12.2011 13:47:11 08.12.2011 13:46:00 149180 149200 149145 149160 691 08.12.2011 13:47:11 08.12.2011 13:45:00 149025 149200 148950 149195 3967

08.12.2011 13:47:59 08.12.2011 13:47:00 149205 149210 149200 149200 7 08.12.2011 13:47:59 08.12.2011 13:46:00 149180 149325 149075 149205 5730

08.12.2011 13:49:00 08.12.2011 13:48:00 149250 149265 149245 149265 21 08.12.2011 13:49:00 08.12.2011 13:47:00 149205 149295 149165 149280 1964

08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149210 149210 149210 1 08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:48:00 149250 149275 149175 149210 1732

08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:50:00 149135 149135 149135 149135 1 08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149265 149110 149115 1636

Finam: 20111208,134500,149025.00000,149200.00000,148950.00000,149195.00000,3967 20111208,134600,149180.00000,149325.00000,149075.00000,149205.00000,5730 20111208,134700,149205.00000,149295.00000,149165.00000,149280.00000,1964 20111208,134800,149250.00000,149275.00000,149175.00000,149210.00000,1732 20111208,134900,149210.00000,149265.00000,149110.00000,149115.00000,1636

Т.е. GetTimeFrameCandle возращает неправильную последнюю свечку Непонятно, почему так происходит?

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Не увидел расхождений с финамом. Где конкретно?

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Alexander Mukhanchikov: Не увидел расхождений с финамом. Где конкретно?

Расхождений нет, но только в предпоследней свечке. А последняя, текущая свечка как раз неправильная. Например, в 13:50 я ожидаю увидеть свечку 13:49 (где 13:49 - время начала свечи, 13:40 - окончания) и получаю неверные значение:

08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149210 149210 149210 1

А верное приходит только в 13:51: 08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149265 149110 149115 1636

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Lera:

Alexander Mukhanchikov: Не увидел расхождений с финамом. Где конкретно?

Расхождений нет, но только в предпоследней свечке. А последняя, текущая свечка как раз неправильная. Например, в 13:50 я ожидаю увидеть свечку 13:49 (где 13:49 - время начала свечи, 13:40 - окончания) и получаю неверные значение:

08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149210 149210 149210 1

А верное приходит только в 13:51: 08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149265 149110 149115 1636

Вы получаете текущую свечку которая ещё формируется, естественно она ещё не до конца готова, отсюда и данные такие.

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Видимо я что-то недоронимаю..Я думала свечка 13:49 формируется с 13:49 до 13:50, и в 13:50 я могу ее получить? Или когда она заканчивает формироваться?

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 08.12.2011
Ответить


Lera: Видимо я что-то недоронимаю..Я думала свечка 13:49 формируется с 13:49 до 13:50, и в 13:50 я могу ее получить? Или когда она заканчивает формироваться?

Когда пришла хоть 1 сделка для новой свечки - для свечки с новым временем.

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Прошу прощения за такое количество походих вопросов по свечкам.. Продолжаю тест свечек... Событие окончания формирования свечи 10:33 приходит в 10:35, а не в 10:34:

10:35:00 752 candle finished 09.12.2011 10:33:00 143350 143380 143190 143300

И что касается 5-минуток, тоже задержка в минуту: свечка 10:50 заканчивает формироваться в 10:55:59, а не в 10:55:00

10:55:59 539 candle finished 09.12.2011 10:50:00 142070 142080 141055 141590 11:05:59 859 candle finished 09.12.2011 11:00:00 141345 141390 140405 140425 11:10:59 704 candle finished 09.12.2011 11:05:00 140445 140650 140155 140335

Так и должно быть?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Lera: Так и должно быть?

Случаем на компе время на минуту не спешит с биржевым?

Спасибо:

Lera

Фотография
Дата: 09.12.2011
Ответить


Действительно спешит! Хотя и настроенр на автоматическую синхронизацию Спасибо большое, все встало на свои места

Спасибо:
< 1 2 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy