Не работает котирование. StockSharp

Не работает котирование

14.11.2011

pehas

Приветствую! Есть проблема с котированием

Стратегия котирования выставляет заявку в квик. Перекотирует ее один раз, а дальше не может отследить состояние вновь выставленной заявки. Пишет "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния"

Лог:

Код запуска котирования

Код


            var MarketPrice = this.Security.GetMarketPrice(Direction);
            var order = this.CreateOrder(Direction, MarketPrice, 15);

            // Регистрация заявки через котирование
            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            this.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Интересно, что заявка остается висеть в стакане. И не перекотируется. Она в итоге исполняется по выставленной ранее цене. Но стратегия по прежнему пишет варнинги и не знает, что появились трейды по заявке

Версия S# - 4.0.5. При тестировании данной стратегии на истории котирование работает.

В чем может быть проблема?

Теги:

Quik

Спасибо:

< 1 2

Alexander

Дата: 15.11.2011

pehas

Mikhail Sukhov

Alexander Mukhanchikov

Тут такая же проблема

Не, там наверняка какая-то бага в настройках. А тут 0 судя по всему от MOVE. Что-то вспоминаю насчет этого, и воспоминания говорят о том, что Квик для таких заявок возвращает нулевой номер транзакции.

Доктор, скажите, есть ли от этого лекарство? [huh] И что такое MOVE заявка?

Сегодня в торговой сессии не успел потестировать получше. Попробую еще на акциях завтра погонять. Может это фьючерс глючит так. Прикол украинской биржи. Например, у нас не работает метод Strategy.ClosePosition(), так как на UX на фьючерсе нельзя выставить заявку с нулевой ценой. Приходится пользовать самописный метод для закрытия позиции. Или закрываться через котирование действием ClosePosition, что опять таки не работает из за той ошибки.. [sad]

Эм, вообще-то
1) Move на акциях нет
2) ClosePosition не работает на срочном рынке, т.к. срочный рынок не поддерживает market заявок

Спасибо:

Alexander

Дата: 15.11.2011

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Спасибо:

Alexander

Дата: 17.11.2011

Alexander Mukhanchikov

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

Спасибо:

russ

Дата: 20.11.2011

Также есть проблемы с котированием.
Версия 4.0.5
Тестирую через _trader = new EmulationTrader
Проблема такая, отправляю заявку на котирование 1 раз, а сделок получается две.
Немного кода стратегии:

Код


public class VolumeStrategy : Strategy
{
        private Order activeQuotingOrder = null;
        ......

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

        private void CalcVolume()
        {
            
            Trade tr = base.Security.LastTrade;

           
            if (tr.Volume > 10)
            {
                decimal currPos = this.PositionManager.Position;
                if (currPos > 0)
                    return;

                //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
                if (activeQuotingOrder == null)
                {

                    var direction = OrderDirections.Buy;

                    // создаем заявку
                    var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                    // регистрируем заявку (через котирование)
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                    base.ChildStrategies.Add(strategy);
                    
                    //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                    activeQuotingOrder = order;
                }                
            }
        }
}

Вот что выдается в логе:

В чем может быть проблема?

Спасибо:

Alexander

Дата: 20.11.2011

russ

Код


public class VolumeStrategy : Strategy
{
        private Order activeQuotingOrder = null;
        ......

        protected override void OnStarting()
        {
            this
                .When(base.Security.SecurityNewTrades())
                .Do(CalcVolume);

            base.OnStarting();
        }

        private void CalcVolume()
        {
            
            Trade tr = base.Security.LastTrade;

           
            if (tr.Volume > 10)
            {
                decimal currPos = this.PositionManager.Position;
                if (currPos > 0)
                    return;

                //проверяем есть ли сейчас заявка на котирование
                if (activeQuotingOrder == null)
                {

                    var direction = OrderDirections.Buy;

                    // создаем заявку
                    var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);


                    // регистрируем заявку (через котирование)
                    var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
                    base.ChildStrategies.Add(strategy);
                    
                    //ЗАПОМИНАЕМ В ПЕРЕМЕННУЮ ТЕКУЩУЮ ЗАЯВКУ, КОТОРУЮ ОТПРАВИЛИ НА КОТИРОВАНИЕ
                    activeQuotingOrder = order;
                }                
            }
        }
}

Вот что выдается в логе:

В чем может быть проблема?

Приведите полный лог.
Я так понимаю к Квику отношения никакого? Тогда почему сообщение здесь? :)

Вот тут похожая проблема, почитайте тему.
И да, попробуйте 4.0.6 с codeplex

Спасибо:

pehas

Дата: 20.11.2011

Alexander Mukhanchikov

Попробуйте для Exchange.Ux выставить IsSupportAtomicReRegister в false

Помогло?

Сейчас запускаем новый проект по работе. Не было времени протестить. Последнее что сделал, заменил котирование на простую регистрацию лимитного ордера. Но приколы какие-то выскакивают все равно. Выбил у брокера обновление для квика. Сейчас обновлю его и погоняю. Надеюсь проблема решится

Спасибо:

Alexander

Дата: 02.12.2011

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

Спасибо:

pehas

Дата: 07.12.2011

Alexander Mukhanchikov

Удалось за 2 недели протестировать предложенное решение?

Или, раз нет ответа, проблема решена?

Хмм.. Письма на мыло о новом сообщении на форуме приходят с ооочень большой задержкой. Несколько дней. Иногда и больше недели.. Извиняйте, что пропал.

Я с тех пор уже переписал робота на работу через обычную регистрацию заявок. Убрал котирование полностью по всему коду.
Обновился до версии 4.0.6. И обновил квик до 5.24.0.58
Сегодня в качестве теста попробовал подключить котирование вместо обычной регистрации ордера. Стратегия котирования запускается, но никаких заявок в квик не выставляет вообще.
Запускал так

Код


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(Direction, Volume);
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

И так

Код


            var quotingStrategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
            base.ChildStrategies.Add(quotingStrategy);

Результат тот же. Последний лог: MQS: Стратегия запущена и больше никаких сигналов от стратегии, и никаких заявок ни в стокшарпе ни в квике.

Во втором случае использую new Unit(), new Unit() как в документации по котированию (раньше в эмуляции это работало).

З.Ы.
Кстати, в документации (по крайней мере версии 4.0.6) стратегия котирования определяется как
new MarketQuotingStrategy(order, new Unit())
Хотя такого конструктора в самой библиотеке нет. Нужны два юнита

Спасибо:

Alexander

Дата: 07.12.2011

На 4.0.7 работает

Спасибо:

pehas

Дата: 07.12.2011

Alexander Mukhanchikov

На 4.0.7 работает

Да, только сегодня утром заметил, что есть новая версия. Попробую

Спасибо:

< 1 2

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.