проблема с котированием лимитными ордерами. StockSharp

проблема с котированием лимитными ордерами

08.11.2011

при котировании заявки не имеют состояния:

Цитата:

Код стратегии:

Код

 protected override void OnStarting()
        {

            // ..... детали стратегии

            this
                .When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do(ResetQuoting);

            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(ResetQuoting);

            base.OnStarting();

        private void ResetQuoting()
        {
 
            Bid = ... 
            Ask = ...

            if (Bid < Ask)
            {
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Buy, 1, Bid));
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Sell, 1, Ask));
            }
        }

        protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(OrderDirections direction, int volume, decimal price)
        {
            return new LimitQuotingStrategy(direction, volume, price);
        }

Any idea?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Дата: 08.11.2011

Забыл сказать. Тестовая Плаза.

Спасибо:

Alexander

Дата: 08.11.2011

Дело в плазе.

Спасибо:

Дата: 08.11.2011

А есть способ с этим бороться?

Кстати, вот еще что выскакивает:

Спасибо:

Alexander

Дата: 08.11.2011

А есть способ с этим бороться?

Кстати, вот еще что выскакивает:

Да, пофиксить плазу, в частности - получение ответа по заявкам. Или мы сами пофиксим в ближайшее время.
Данную ошибку уже исправили - последний фикс на codeplex.

Спасибо:

Дата: 12.11.2011

С 4.0.5 стало существенно лучше - по-крайней мере, MessageBoxes с ошибкой "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния" уже не вызывают сразу переполнения, как раньше, стратегия в принципе работает.
Тем не менее, проблема сохранилась:

Цитата:

Обратите внимание, изредка стали появляться сообщения "Стакан пустой".

Тестовая Плаза2, RIZ1

Спасибо:

Alexander

Дата: 13.11.2011

Цитата:

Обратите внимание, изредка стали появляться сообщения "Стакан пустой".

Тестовая Плаза2, RIZ1

Давайте попорядку.

Как известно, заявки до биржи и ответ до биржи проиходит не мгновенно, не за пару микросекунд.
На это требуется время.
В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, что время когда есть эти ворнинги сильно сократилось - у вас всего 250мс - в принципе, нормальное время для выставления заявок.

Далее - пустой стакан - вы запускаете в какой момент стратегию? Надо запускать когда все потоки плазы перешли в состояние Online (PlazaTrader.IsOnline())

После всего вышесказанного - проблема есть или её нет? :)

Спасибо:

Дата: 13.11.2011

Цитата:

Давайте попорядку.

В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, что время когда есть эти ворнинги сильно сократилось - у вас всего 250мс - в принципе, нормальное время для выставления заявок.

Т.е. это вызвано задержкой между выставлением и оветом с биржи? Тогда колокэйшн должно решить проблему.

Цитата:

Далее - пустой стакан - вы запускаете в какой момент стратегию? Надо запускать когда все потоки плазы перешли в состояние Online (PlazaTrader.IsOnline())

У меня так:

Код


Trader.RegisterQuotes(_strategy.Security);
_strategy.Start();

Надо перед стартом стратегии добавить проверку

Код

PlazaTrader.IsOnline()

Спасибо:

Alexander

Дата: 13.11.2011

Цитата:

Т.е. это вызвано задержкой между выставлением и оветом с биржи? Тогда колокэйшн должно решить проблему.

Цитата:

У меня так:

Код


Trader.RegisterQuotes(_strategy.Security);
_strategy.Start();

Надо перед стартом стратегии добавить проверку

Код

PlazaTrader.IsOnline()

1) Коллокейшен не решит проблему. У меня на коллокейшене задержки порой достигают сотен мс. Иногда - 20-30мс. Ответ от биржи и прохождение заявки через ядро биржи невозможно за микросекунды
2) Да, пока не онлайн - не стартуйте стратегию

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.