проблема с котированием лимитными ордерами

Давайте попорядку. В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, ч...

2011-11-13T19:13:49Z

Давайте попорядку.

В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, что время когда есть эти ворнинги сильно сократилось - у вас всего 250мс - в принципе, нормальное время для выставления заявок.

Т.е. это вызвано задержкой между выставлением и оветом с биржи? Тогда колокэйшн должно решить проблему.

Далее - пустой стакан - вы запускаете в какой момент стратегию? Надо запускать когда все потоки плазы перешли в состояние Online (PlazaTrader.IsOnline())

У меня так:


Trader.RegisterQuotes(_strategy.Security);
_strategy.Start();

Надо перед стартом стратегии добавить проверку

PlazaTrader.IsOnline()

Коллокейшен не решит проблему. У меня на коллокейшене задержки порой достигают сотен мс. Иногда - 20-30мс. Ответ от биржи и прохождение заявки через ядро биржи невозможно за микросекунды
Да, пока не онлайн - не стартуйте стратегию

Давайте попорядку. В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, ч...

2011-11-13T19:11:44Z

Давайте попорядку.

В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, что время когда есть эти ворнинги сильно сократилось - у вас всего 250мс - в принципе, нормальное время для выставления заявок.

Т.е. это вызвано задержкой между выставлением и оветом с биржи? Тогда колокэйшн должно решить проблему.

Далее - пустой стакан - вы запускаете в какой момент стратегию? Надо запускать когда все потоки плазы перешли в состояние Online (PlazaTrader.IsOnline())

У меня так:


Trader.RegisterQuotes(_strategy.Security);
_strategy.Start();

Надо перед стартом стратегии добавить проверку

PlazaTrader.IsOnline()

С 4.0.5 стало существенно лучше - по-крайней мере, MessageBoxes с ошибкой "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет...

2011-11-13T12:20:45Z

С 4.0.5 стало существенно лучше - по-крайней мере, MessageBoxes с ошибкой "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет состояния" уже не вызывают сразу переполнения, как раньше, стратегия в принципе работает. Тем не менее, проблема сохранилась:

11:13:08.275 | | OMMS 11:13:08.275 | | OMMS 11:13:08.345 | | LQS 11:13:08.345 | | LQS 11:13:08.345 | | LQS 11:13:08.346 | | LQS 11:13:08.449 | Warning | LQS 11:13:08.449 | Warning | LQS 11:13:08.502 | Warning | LQS 11:13:08.503 | Warning | LQS 11:13:08.587 | Warning | LQS 11:13:08.587 | Warning | LQS 11:13:11.726 | Warning | LQS 11:13:11.726 | Warning | LQS 11:13:11.829 | | LQS 11:13:11.829 | | LQS 11:13:11.829 | Warning | LQS 11:13:11.829 | Warning | LQS 11:13:11.834 | | LQS 11:13:11.834 | | LQS 11:13:11.834 | | LQS Обратите внимание, | Новая Buy сделка 15457122 по цене 18480.00000 на 1 заявки 40230368. | Новая Buy сделка 15457123 по цене 18479.00000 на 1 заявки 40230364. | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18466 и объемом 1. | Заявка 40230370 на Buy отправлена с ценой 18466 объемом 1. | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 18480 и объемом 1. | Заявка 40230371 на Sell отправлена с ценой 18480 объемом 1. | Заявка 40230370 не имеет состояния. | Заявка 40230371 не имеет состояния. | Заявка 40230370 не имеет состояния. | Заявка 40230371 не имеет состояния. | Заявка 40230370 не имеет состояния. | Заявка 40230371 не имеет состояния. | Стакан пустой. | Стакан пустой. | Стратегия запущена. | Стратегия запущена. | Стакан пустой. | Стакан пустой. | Позиция изменилась на 1. | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. | Стратегия останавливается. изредка стали появляться сообщения "Стакан пустой".

Тестовая Плаза2, RIZ1

Давайте попорядку.

Как известно, заявки до биржи и ответ до биржи проиходит не мгновенно, не за пару микросекунд. На это требуется время. В 4.0.5 был большой фикс связанный с выставлением заявок в плазе - отсюда и то, что время когда есть эти ворнинги сильно сократилось - у вас всего 250мс - в принципе, нормальное время для выставления заявок.

Далее - пустой стакан - вы запускаете в какой момент стратегию? Надо запускать когда все потоки плазы перешли в состояние Online (PlazaTrader.IsOnline())

После всего вышесказанного - проблема есть или её нет? :)

С 4.0.5 стало существенно лучше - по-крайней мере, MessageBoxes с ошибкой "Заявка ХХХХХХХХХ не имеет...

2011-11-11T20:41:09Z

11:13:08.275 | | OMMS | Новая Buy сделка 15457122 по цене 18480.00000 на 1 заявки 40230368. 11:13:08.275 | | OMMS | Новая Buy сделка 15457123 по цене 18479.00000 на 1 заявки 40230364. 11:13:08.345 | | LQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 18466 и объемом 1. 11:13:08.345 | | LQS | Заявка 40230370 на Buy отправлена с ценой 18466 объемом 1. 11:13:08.345 | | LQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 18480 и объемом 1. 11:13:08.346 | | LQS | Заявка 40230371 на Sell отправлена с ценой 18480 объемом 1. 11:13:08.449 | Warning | LQS | Заявка 40230370 не имеет состояния. 11:13:08.449 | Warning | LQS | Заявка 40230371 не имеет состояния. 11:13:08.502 | Warning | LQS | Заявка 40230370 не имеет состояния. 11:13:08.503 | Warning | LQS | Заявка 40230371 не имеет состояния. 11:13:08.587 | Warning | LQS | Заявка 40230370 не имеет состояния. 11:13:08.587 | Warning | LQS | Заявка 40230371 не имеет состояния. 11:13:11.726 | Warning | LQS | Стакан пустой. 11:13:11.726 | Warning | LQS | Стакан пустой. 11:13:11.829 | | LQS | Стратегия запущена. 11:13:11.829 | | LQS | Стратегия запущена. 11:13:11.829 | Warning | LQS | Стакан пустой. 11:13:11.829 | Warning | LQS | Стакан пустой. 11:13:11.834 | | LQS | Позиция изменилась на 1. 11:13:11.834 | | LQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 11:13:11.834 | | LQS | Стратегия останавливается. Обратите внимание, изредка стали появляться сообщения "Стакан пустой".

Тестовая Плаза2, RIZ1

DT: А есть способ с этим бороться? Кстати, вот еще что выскакивает: error Да, пофиксить плазу, в час...

2011-11-08T19:52:26Z

DT: А есть способ с этим бороться?

Кстати, вот еще что выскакивает:

Да, пофиксить плазу, в частности - получение ответа по заявкам. Или мы сами пофиксим в ближайшее время. Данную ошибку уже исправили - последний фикс на codeplex.

А есть способ с этим бороться? Кстати, вот еще что выскакивает: error

2011-11-08T19:38:41Z

А есть способ с этим бороться?

Кстати, вот еще что выскакивает:

Дело в плазе.

2011-11-08T18:36:43Z

Дело в плазе.

Забыл сказать. Тестовая Плаза.

2011-11-08T18:35:02Z

Забыл сказать. Тестовая Плаза.

при котировании заявки не имеют состояния: 12:32:28.348 | | OMMS | Стратегия запущена. 12:33:03.998 ...

2011-11-08T18:31:45Z

при котировании заявки не имеют состояния:

12:32:28.348 | | OMMS | Стратегия запущена. 12:33:03.998 | | LQS | Стратегия запущена. 12:33:04.004 | | LQS | Стратегия запущена. 12:33:04.120 | | LQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 157740 и объемом 1. 12:33:04.564 | | LQS | Заявка 45143806 на Buy отправлена с ценой 157740 объемом 1. 12:33:04.564 | | LQS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 157755 и объемом 1. 12:33:04.564 | | LQS | Заявка 45143807 на Sell отправлена с ценой 157755 объемом 1. 12:33:04.576 | Warning | LQS | Заявка 45143806 не имеет состояния. 12:33:04.576 | Warning | LQS | Заявка 45143807 не имеет состояния. 12:33:04.718 | Warning | LQS | Заявка 45143806 не имеет состояния. 12:33:04.718 | Warning | LQS | Заявка 45143807 не имеет состояния. 12:33:04.805 | Warning | LQS | Заявка 45143806 не имеет состояния. 12:33:04.805 | Warning | LQS | Заявка 45143807 не имеет состояния. 12:33:04.892 | Warning | LQS | Заявка 45143806 не имеет состояния. .......

Код стратегии:

 protected override void OnStarting()
        {

            // ..... детали стратегии

            this
                .When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do(ResetQuoting);

            this
                .When(Security.MarketDepthChanged())
                .Do(ResetQuoting);

            base.OnStarting();

        private void ResetQuoting()
        {
 
            Bid = ... 
            Ask = ...

            if (Bid < Ask)
            {
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Buy, 1, Bid));
                base.ChildStrategies.Add(CreateQuoting(OrderDirections.Sell, 1, Ask));
            }
        }

        protected virtual QuotingStrategy CreateQuoting(OrderDirections direction, int volume, decimal price)
        {
            return new LimitQuotingStrategy(direction, volume, price);
        }

Any idea?