Текущие задачи по PlazaTrader
Atom
10.10.2011
Alexander


  1. Избавиться от накопления очереди сообщений в первые секунды работы (необходимо разбить получение реплики на несколько соединений, работающих в отдельных thread'ах, каждое со своим циклом выборки).
  2. Добавить профилировщик получения данных и отправки заявок - необходимо понять насколько быстрый PlazaTrader у нас (особенно в связи с грядущими изменениями в плазе после нового года).
  3. Отфильтровывать данные от уже прошедшей сессии (вечером приходят данные как от дневной, так и от вечерней сессии).
  4. Если заявка GTC, то в вечерний клиринг приходит сообщение Inserted, с id_ord = новому номеру заявки и с id_ord1 = старому номеру заявки. Необходимо заменить одно на другое.

Ничего не упустил?

3ий таск я уже начал делать в фоновом режиме. Кто готов взяться за другие задачи?

Сделано: 2) Обрабатывать снятие заявки в клиринг (сейчас заявка остаётся активной и снять её невозможно). (Alexander) 3) Поддержка Plaza 64x. (frontman) 4) Возможность задания даты истечения заявки (сейчас делается через PlazaStopCondition.ExpiryDate, что не прозрачно, т.к. на Plaza вообще нет стоп заявок). (Alexander) 7) Добавить поддержку FutMoveOrder - одновременное перемещение 2х заявок. (frontman)


Теги:


Спасибо:


1 2 3  > >>
frontman

Фотография
Дата: 11.10.2011
Ответить


По первому пункту хотел бы вопрос задать: я правильно понял что изменять надо вот эту часть:

Streams.SyncDo(c =>
				{
					foreach (var stream in Streams)
					{
						try
						{
							stream.CheckConnection(_connection);
                            anySuccess = true;
						}
						catch (COMException e)
						{
                            System.Diagnostics.Trace.WriteLine("Ошибка проверки потока репликации - stream.CheckConnection(_connection) - COMException " + e.ErrorCode.ToString());
						}
					}
				});

Просто пытаюсь разобраться в механизмах стокшарпа. Вот на всякий случай переспрашиваю)

Спасибо:

FiNick

Фотография
Дата: 11.10.2011
Ответить


frontman: По первому пункту хотел бы вопрос задать: я правильно понял что изменять надо вот эту часть

Скорее всего именно эту часть менять не придется. Надо завести пару PlazaStreamManager, в методе StartExport написать что-то вроде


StartStream(1,
            StreamRegistry.CommonFutureStream,
            StreamRegistry.SessionContentsFutureStream,
	    StreamRegistry.CommonOptionStream,		 	 
	    StreamRegistry.SessionContentsOptionStream,
	    StreamRegistry.PortfoliosStream,
	    StreamRegistry.PositionsStream
	    );

StartStream(2,
            StreamRegistry.DealFutureStream,
            StreamRegistry.DealOptionStream,
            StreamRegistry.OrdersLogFutureStream,
            StreamRegistry.OrdersLogOptionStream,
            DefaultFutureDepthStream,
            DefaultOptionDepthStream,
            StreamRegistry.SessionFutureStream);

Где 1 и 2 номер стрим менеджера, в который соответствующие потоки надо добавить. И так далее...

Я смогу заняться 1 пунктом в конце недели, как освобожусь...

Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 11.10.2011
Ответить


Спасибо. Понял. Я просто думал чт для каждого потока надо создать отдельный thread, а тут как я понимаю разделение только фьючерсов и опционов идет...

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 11.10.2011
Ответить


frontman: Спасибо. Понял. Я просто думал чт для каждого потока надо создать отдельный thread, а тут как я понимаю разделение только фьючерсов и опционов идет...

Для каждого потока отдельный thread точно не нужен. Надо часть потоков - в один thread, часть - в другой.

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 13.10.2011
Ответить


Занялся пунктом 2), добавил пункт 6) - его тоже надо сделать, сейчас некорректно работает после клиринга из-за него.

Кто возьмётся?

Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 14.10.2011
Ответить


Кстати сегодня разговаривал с одним из специалистов РТС. Он сказал что есть метод перерегистрации пары заявок. Что нибудь слышали об этом? По моему в плазе это не реализовано еще...

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.10.2011
Ответить


frontman: Кстати сегодня разговаривал с одним из специалистов РТС. Он сказал что есть метод перерегистрации пары заявок. Что нибудь слышали об этом? По моему в плазе это не реализовано еще...

Что за "перерегистрация пары заявок"?

Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 14.10.2011
Ответить


ReRegisterOrder(Order, Order) - Перерегистрировать заявку на бирже. Это прям из мануала строчка. Я в рамках терминологии этой написал... Так вот есть метод позволяющий передвигать пару заявок. Ну так меня заверил человек с РТС))

Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 14.10.2011
Ответить


FutMoveOrder - это для передвижения одной заявки А есть что то такое же для двух... Я вот и спрашиваю знаете ли вы об этом что то?

Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 14.10.2011
Ответить


frontman: FutMoveOrder - это для передвижения одной заявки А есть что то такое же для двух... Я вот и спрашиваю знаете ли вы об этом что то?

Знаем. FutMoveOrder - для перемещения 2х заявок как раз, а не 1ой.

Спасибо:
1 2 3  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy