Неправильно срабатывает LastTradePriceLess

Продукты Стоимость Блог Разработка Чат
Неправильно срабатывает LastTradePriceLess
Atom
06.10.2011
frontman


Использую правило:
Код
this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу же выставляет заявку (цену заявки указывает верно, с учетом стопа и проскальзывания).
Подскажите, в чем может быть проблема? Моя ошибка или ошибка в работе правила?

Теги:


Спасибо:


1 2 3  > >>
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman
Использую правило:
Код
this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу же выставляет заявку (цену заявки указывает верно, с учетом стопа и проскальзывания).
Подскажите, в чем может быть проблема? Моя ошибка или ошибка в работе правила?


1) Никакого отношения к Плазе данная тема не имеет
2) Читайте разницу в методах:
LastTradePriceLessAbsolute
LastTradePriceLess
Спасибо:
frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Именно. Пробовал и тот и другой метод.
LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta) . StopProtectiveDelta - и есть величина сдвига!
Спасибо:
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman
Именно. Пробовал и тот и другой метод.
LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta) . StopProtectiveDelta - и есть величина сдвига!


Пишите чему равна StopProtectiveDelta, чему равен LastTradePrice в момент начала экспорта.
Стакан экспортируется?
Спасибо:
frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Да. Экспортируется(Правда размерностью 5).
"...в момент начала экспорта." - это что значит? На момент начала работы стратегии в которой рег это правило или на момент вызова метода ITrader.StartExport()?
На момент срабатывания правила StopProtectiveDelta = 10, а LastTradePrice = 15108, а цена защищаемой сделки = 15109, т.е 10 пунктов явно не пройдено.
Спасибо:
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman
Да. Экспортируется(Правда размерностью 5).
"...в момент начала экспорта." - это что значит? На момент начала работы стратегии в которой рег это правило или на момент вызова метода ITrader.StartExport()?
На момент срабатывания правила StopProtectiveDelta = 10, а LastTradePrice = 15108, а цена защищаемой сделки = 15109, т.е 10 пунктов явно не пройдено.


При чём тут цена защищаемой сделки?
Чему равен LastTradePrice в момент установки правила?
Спасибо:
frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Данное правило устанавливается сразу после совершения сделки. Т.е LastTradePrice = цена защищаемой сделки = 15109
Спасибо:
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman
Данное правило устанавливается сразу после совершения сделки. Т.е LastTradePrice = цена защищаемой сделки = 15109


Не обязательно. Где вы устанавливаете это правило?
Время проходит и сделки от момента совершения сделки до того как вы понимаете что оно сработало.

Ещё раз, дубль 3, выведите LastTradePrice перед установкой правила. И в момент срабатывания правила.
Спасибо:
frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Я понял. Т.е цена берется с момента установки правила... Правда очень странно то что 10 пунктов проходит...
Но а как быть тогда с LastTradePriceLessAbsolute? Для нее я рассчитывал порог явно. А результат тот же...
Спасибо:
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman
Я понял. Т.е цена берется с момента установки правила... Правда очень странно то что 10 пунктов проходит...
Но а как быть тогда с LastTradePriceLessAbsolute? Для нее я рассчитывал порог явно. А результат тот же...


Дубль 4. Пишите LastTradePrice в момент установки правила, цену которую вы передаёте и цену в момент срабатывания.

Терпение у нас тоже не безгранично. Одни и те же ответы писать надоедает.
Спасибо:
frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


15:53:57.372 | | Спред стратегия | Стратегия запущена.
15:53:58.622 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5338088677.
15:53:59.825 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134139 на Buy с номером 5338089549.
15:53:59.825 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5338089565.
15:53:59.825 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134140 на Sell с номером 5338089587.
15:53:59.919 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:00.028 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:00.044 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: -1
15:54:00.060 | | Спред стратегия | Новая Sell сделка 417650984 на 1 заявки 57134140.
15:54:00.091 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: -1
15:54:00.091 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая PositionManager: -1
15:54:00.107 | | PS | Стратегия запущена.
15:54:00.107 | | PS | Порог цены: 15188,00000
15:54:00.107 | | PS | Цена на момент создания правила: 15178,00000
15:54:00.357 | | PS | Цена на момент срабатывания правила: 15175,00000
15:54:00.685 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134145 на Buy с номером 5338090224.
15:54:00.685 | | PS | Обработка Limit заявки 57134145 на Buy с номером 5338090224.
15:54:00.700 | | PS | Стратегия останавливается.
15:54:00.700 | | PS | Стратегия остановлена.
15:54:00.716 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417651006 на 1 заявки 57134145.
15:54:00.716 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 0
15:54:00.716 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая PositionManager: -1
15:54:00.903 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134146 на Buy с номером 5338090351.
15:54:00.903 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134147 на Sell с номером 5338090377.
15:54:01.122 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:01.247 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:01.341 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:01.450 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:02.122 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5338091236.
15:54:02.778 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5338091770.
15:54:05.825 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134156 на Buy с номером 5338093840.
15:54:05.825 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5338093863.
15:54:05.935 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134157 на Sell с номером 5338093898.
15:54:06.153 | | Спред стратегия | Отменяю текущий спред
15:54:06.153 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: -2
15:54:06.153 | | Спред стратегия | Новая Sell сделка 417651364 на 1 заявки 57134157.
15:54:06.153 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: -1
15:54:06.153 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая PositionManager: -2
15:54:06.153 | | PS | Стратегия запущена.
15:54:06.153 | | PS | Порог цены: 15171,00000
15:54:06.153 | | PS | Цена на момент создания правила: 15161,00000
15:54:06.153 | | PS | Цена на момент срабатывания правила: 15161,00000
15:54:06.591 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 57134159 на Buy с номером 5338094388.
15:54:06.591 | | PS | Обработка Limit заявки 57134159 на Buy с номером 5338094388.
15:54:06.591 | | PS | Стратегия останавливается.
15:54:06.591 | | PS | Стратегия остановлена.
15:54:06.591 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417651392 на 1 заявки 57134159.
15:54:06.591 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 0
15:54:06.591 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая PositionManager: -2
15:54:07.716 | | Спред стратегия | Стратегия останавливается.
15:54:07.716 | | Спред стратегия | Стратегия остановлена.
Спасибо:
1 2 3  > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
Сообщение оформляется с помощью bb кодов
clippy

Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2024
О компании Контакты Условия и положения Способы оплаты Политика конфиденциальности Партнерство