Неправильно срабатывает LastTradePriceLess. StockSharp

Неправильно срабатывает LastTradePriceLess

06.10.2011

frontman

Использую правило:

Код

this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу же выставляет заявку (цену заявки указывает верно, с учетом стопа и проскальзывания).
Подскажите, в чем может быть проблема? Моя ошибка или ошибка в работе правила?

Теги:

StockSharp

Спасибо:

1 2 3 > >>

Alexander

Дата: 06.10.2011

frontman

Использую правило:

Код

this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta))
                   .Do(() => 
                       AddedStopOrder(OrderDirections.Sell))
                   .Once();

1) Никакого отношения к Плазе данная тема не имеет
2) Читайте разницу в методах:
LastTradePriceLessAbsolute
LastTradePriceLess

Спасибо:

frontman

Дата: 06.10.2011

Именно. Пробовал и тот и другой метод.
LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta) . StopProtectiveDelta - и есть величина сдвига!

Спасибо:

Alexander

Дата: 06.10.2011

frontman

Именно. Пробовал и тот и другой метод.
LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta) . StopProtectiveDelta - и есть величина сдвига!

Пишите чему равна StopProtectiveDelta, чему равен LastTradePrice в момент начала экспорта.
Стакан экспортируется?

Спасибо:

frontman

Дата: 06.10.2011

Да. Экспортируется(Правда размерностью 5).
"...в момент начала экспорта." - это что значит? На момент начала работы стратегии в которой рег это правило или на момент вызова метода ITrader.StartExport()?
На момент срабатывания правила StopProtectiveDelta = 10, а LastTradePrice = 15108, а цена защищаемой сделки = 15109, т.е 10 пунктов явно не пройдено.

Спасибо:

Alexander

Дата: 06.10.2011

frontman

При чём тут цена защищаемой сделки?
Чему равен LastTradePrice в момент установки правила?

Спасибо:

frontman

Дата: 06.10.2011

Данное правило устанавливается сразу после совершения сделки. Т.е LastTradePrice = цена защищаемой сделки = 15109

Спасибо:

Alexander

Дата: 06.10.2011

frontman

Данное правило устанавливается сразу после совершения сделки. Т.е LastTradePrice = цена защищаемой сделки = 15109

Не обязательно. Где вы устанавливаете это правило?
Время проходит и сделки от момента совершения сделки до того как вы понимаете что оно сработало.

Ещё раз, дубль 3, выведите LastTradePrice перед установкой правила. И в момент срабатывания правила.

Спасибо:

frontman

Дата: 06.10.2011

Я понял. Т.е цена берется с момента установки правила... Правда очень странно то что 10 пунктов проходит...
Но а как быть тогда с LastTradePriceLessAbsolute? Для нее я рассчитывал порог явно. А результат тот же...

Спасибо:

Alexander

Дата: 06.10.2011

frontman

Дубль 4. Пишите LastTradePrice в момент установки правила, цену которую вы передаёте и цену в момент срабатывания.

Терпение у нас тоже не безгранично. Одни и те же ответы писать надоедает.

Спасибо:

frontman

Дата: 06.10.2011

Спасибо:

1 2 3 > >>

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.