[BUG] Лимитированные заявки исполняются по неправильной цене!
22.07.2011
Тестирование на реале.
Ситуация ниже похожа на багу:
по логу видно текущий бест аск:
22.07.2011 11:47:36.825 BestAsk:197005,00; BestBid:197000,00
далее видно отправку мною лимитированного(!) ордера на продажу по 197010,00
22.07.2011 11:47:36.828 RegisterOrder: Ok! sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197010,00
далее в логе видно новые бест аски - либо я установил эти уровни либо я присоединился к этим уровням в стакане
22.07.2011 11:47:37.785 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:38.859 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
22.07.2011 11:47:39.782 BestAsk:197010,00; BestBid:197000,00
а далее видно что мой ордер исполнился по более высокой цене - как будто он только что долетел до стакана и был выполнен по маркету
22.07.2011 11:47:40.456 Trade id=3 sec=RIU1 dir=SELL vol=1 price=197015
22.07.2011 11:47:40.966 BestAsk:197030,00; BestBid:197015,00
т.о. либо бага в алгоритме выполнения ордеров,
либо их выполнение тормозит - т.е. ордер как-будто "долетел" только 3-4 секунды спустя.