Mikhail Sukhov
|
Дата: 16.08.2011
Евгений Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий? А когда это требовалось?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Евгений
|
Дата: 16.08.2011
Mikhail Sukhov Евгений Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий? А когда это требовалось? Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже?
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Mikhail Sukhov
|
Дата: 16.08.2011
Евгений Mikhail Sukhov Евгений Правильно я понял, что теперь нет необходимости проверять время работы стратегий? Это также касается и защитных стратегий? А когда это требовалось? Попробую точнее задать вопрос: учет времени клиринга и не торгового времени происходит только для бэктестера или для реальной работы стратегий тоже? Время работы стратегий зависит от рыночных данных. Есть данные текут, значит торговля идет. В EmulationTrader в зависимости от установленного WorkingTime идет или не идет генерация данных. На загруженные данные из файла это никак не влияет. Если в истории сделки есть, значит торги были. Все.
|
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 18.08.2011
Выложили 3.2.9Изменения:
- LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене
- TheorPriceQuotingStrategy - котирование опционов по теоретической цене
- Свойство QuotingStrategy.Timeout - ограничения котирования по времени
- Вспомогательные методы для получения свечек по номеру
- Возвращены (по сравнению с 3.2.8) методы для определения зарегистрировано ли получение определённых типов свечей
- MarketDepth.ToString()
- MarketDepth.Verify()
- Возможность устанавливать директорию сохранения логов у FileLogListener (FileDirectory)
Баги:
- GetCandle возвращает null
- Отображение работающих стратегий в StrategiesMonitorWindow
- http://stocksharp.com/posts/m/10375/
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Church
|
Дата: 22.08.2011
|
|
|
|
|
Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout: Код
public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
{
PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
PriceOffset = -_entrySlip,
TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
};
base.ChildStrategies.Add(strategy);
Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала. Результат таков: Цитата:A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time).
A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed.
A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle.
A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT...
A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена.
A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена. Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 22.08.2011
|
|
|
|
|
Church Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout: Код
public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
{
PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
PriceOffset = -_entrySlip,
TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
};
base.ChildStrategies.Add(strategy);
Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала. Результат таков: Цитата:A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time).
A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed.
A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle.
A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT...
A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена.
A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена. Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же. Исправлено. Спасибо за фидбэк. Будет в 3.2.10. P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.
|
|
|
|
|
|
|
Church
|
Дата: 23.08.2011
Alexander P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага. Пардон, исправлюсь.
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Alexander
|
Дата: 24.08.2011
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Den
|
Дата: 25.08.2011
Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|
|
Sergey Masyura
|
Дата: 25.08.2011
Den Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно... С box.net забирать. На codeplex релизы не выкладываются, только референсы периодически обновляются. http://www.box.net/stocksharp/1/106808774
|
|
|
|
Спасибо:
|
|
|
|
|