На сегодняшний день на рынке существует несколько компаний выпускающих софт для ведения алготрейдинга. Давайте рассмотрим некоторые из них. TSLab – компания разработала достаточно популярный софт для работы со многими брокерами, представляющих Форекс и фондовый рынок. Программа представляет из себя конструктор, в котором можно создать торгового робота используя предустановленный. Программа доступна в триал режиме, однако для ведения торговли понадобиться полный платный режим TSLab trade.png Следующая программа для алготрейдинга WealthLab. Она дает возможность создать торговую стратегию на языке C#. Работает она на основе собственной библиотеки, содержащей необходимый код. WealthLab software.png Для более продвинутых пользователей существует торговая платформа R Studio. Она поддерживает сразу несколько языков, программа совмещает большой функционал, позволяет создавать сложные торговые модели. R-Studio trade.jpg Софт от компании StockSharp сочетает в себе все три выше приведённых торговых платформ. Продукты полностью взаимодействуют друг с другом и объединяются в мощный комплекс для алготрейдинга. Можно создавать свои торговые алгоритмы на языке C# и интегрировать в торговую платформу Designer в виде кубика, или сразу написать код в программе используя библиотеку API. Программа Hydra собирает и передает все необходимые маркет данные для тестирования и анализа, при этом ее достаточно настроить один раз. При этом наш софт бесплатный. Огромный выбор брокеров и торговых площадок с возможностью подключения к биржам на прямую, делают продукты уникальными. Более подробный перечень продуктов на нашем сайте. StockSharp trading software.png
Рост активности работы на мировых рынках среди трейдеров, а так же постоянный прогресс технологий, привели к увеличению скорости действий проводимых игроками на торговой площадке. Сегодня многие трейдеры, активно работающие с различными финансовыми инструментами, отдают предпочтение торговым роботам, нежели ручной торговле. Во многом это связано со скоростью протекания операций и их объемом. Давайте разберемся, что такое торговый робот? Торговый робот – специальная программа, созданная по особому алгоритму, в соответствии с которым она проводит торговые операции. Давайте чуть подробнее рассмотрим особенности таких программ. Программа торгового робота позволяет полностью или частично взять на себя процесс работы на торговой площадке. За трейдером, как за оператором торгового робота, остается возможность полного контроля над ним, что позволяет корректировать роботу торгового робота, вносить изменения в код программы или менять алгоритм. Фактически, торговый робот при автономной работе самостоятельно принимает решения о заявках и сделках, согласно установленным критериям его алгоритма, при вмешательстве в процесс пользователя, операции могут проводиться в ручном режиме. Программный код торгового робота основополагается на рассчитанных и продуманных математических последовательностях. Следя за разными данными, такие как индексы, индикаторы и иные маркет данные получаемые с биржи. Программа торгового робота решает, покупать или продавать те или иные активы. Скорость реакции на изменения рынка, позволяет торговому роботу совершать гораздо больше операций, соответственно потенциально приносить большую прибыль и сокращать потери. algorithmic-trading-forex.jpg Вернемся к основной задаче торгового робота. Можно сказать, что задача торгового робота по упрощению торговли для трейдера, не является основной. Основная задача торгового робота заключается в возможности реализации посредством программирования торговых алгоритмов, которые сложно или невозможно воплотить в жизнь при ручной торговле. Упрощенно говоря, торговый робот – установленная последовательность действий для совершения сделки. Из общей массы торговых роботов стоит выделить три основные группы, отличающиеся между собой алгоритмом работы или типом стратегии. - Трендовые (дирекционные) или направленные, - Контртрендовые; - Арбитражные. trade-robot-strategy.jpg Рассмотрим более подробно особенности каждого из типов торговых роботов. 1. Трендовые или направленные роботы. Целью робота является максимально быстрая реакция на тенденцию движения рынка, иными словами отследить в какую сторону развернулся рынок. В зависимости от направления торговый робот автоматически открывает позицию либо продажей, либо покупкой. Соответственно, если рынок меняет свое направление, то торговый робот максимально быстро осуществляет обратное действие, открывая позицию. 2. Контртрендовые торговые роботы. Их целью является отслеживание откатов цены. Данный торговый робот отслеживает откаты цен, происходящих во флетовом положении рынка, и выставляет заявки исходя из установленного алгоритма. 3. Арбитражный торговый робот. Такой торговый робот является чуть ли не самым популярным типом. Торговый робот такой к примеру как «Эдвард», приносит прибыль определяя различия цен между схожими или одинаковыми инструментами на различных рынках. Фактически он покупает на одном рынке, продает на другом, компенсирую разницу и получая прибыль. trade-robot-api.png Еще один способ разделение роботов: - Свечные. Это торговые роботы, использующие для определения сигналов к выставлению заявок данные свечей. - Индикаторные. Эти роботы, использующие для открытия заявки данные индикаторов. Поговорим о построении торгового робота. Само написание программного кода - не сложное занятие, сводимое к знаю языков программирования. Гораздо сложнее этого – найти верный путь создания торгового алгоритма, на основе которого создается торговый робот. На сегодня до 50% сделок на торговых площадках совершаются торговыми роботами. Торговых роботов по праву относят к одному из самых надежных и эффективных инструментов торговли. Этому есть объяснение : - Торговый робот упрощает работу при сделках с большим объемом лота, разделяя заявки на более мелке части и совершая сделки по частям; - Торговый робот сокращает трудозатраты трейдера, совершая торговые операции автоматически. Это способствует к росту объема совершаемых сделок, увеличению прибыли, которую приносит торговля, и важное, сокращает возможную потерю; - Оставаясь автоматическим, торговый робот всегда может быть переведен в ручной режим, то есть остается полностью подконтрольным своему владельцу; - Огромный перечень инструментов и методов, которые может использовать торговый робот, позволяют говорить, что торговый робот дает возможность воплотить в жизнь самые сложные математические задачи для торговли; - У торгового робота отсутствует критерий эмоциональности, по сути, он трезво действует своему заложенному механизму. Не паникует в стрессовой ситуации. HFT-trade-forex.jpg Разбирая торговые роботы, трейдер должен выбрать для себя нужный путь, исходя из которого он сможет подобрать робота для себя. Трейдер должен понимать, что торговый робот – инструмент торговли, не является панацеей для 100% успеха. Помимо самого трейдера, важно знать и платформы реализации таких торговых роботов. Таких достаточно много (TSlab, S#.Designer). holy-grail-forex.jpg exchange-trade-strategy.png Подводя итог, можно сказать, что торговый робот надежный и удобный функционал на вооружении у трейдера, самое главное правильно использовать его при ведение биржевой торговли.
Для упрощения работы с индикаторами, можно построить и сохранить их в программе Hydra. Рассмотрим порядок построения графика индикатора биржевой торговли на примере индикатора SMA (простая скользящая средняя): 1. Загрузим программу Hydra. 2. Выберем, источником биржевых данных. (1.1) 1.png 3. Щелкнем правой кнопкой мыши, и выпавшем списке выберем «Посмотреть скачанное» (1.2) 2.png 4. Выберем пиктограмму «график» и построим график истории биржевых котировок (1.3) (1.4) 3.png 4.png 5. Щелкнем правой кнопкой мыши в поле графика и выберем пункт «Индикатор». (1.5) 5.png 6. Из выпавшего списка выберем необходимый нам индикатор биржевых котировок, в нашем случае SMA, и нажмем «Ок». (1.6) 6.png 7. На графике маркет данных отобразиться кривая индикатора биржевых котировок. (1.7) 7.png 8. Чтобы построить график индикатора SMA отдельно, нам необходимо нажать на кнопку «+» в верхней части поля графика истории биржевых котировок, и в открывшемся ниже поле щелкнуть правой кнопкой мыши. Выбрать пункт «Индикатор» , в списке выбрать необходимый и нажать «Ок». (1.8) (1.9) 8.png 9.png 9. График индикатора биржевых котировок построиться в отдельном окне. (1.10) 10.png Рассмотренный функционал программы Hydra, позволяет применять индикаторы рассчитанные по скачанным маркет данные на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Приятного использования программы.