Добрый день. Для построения сделок из ордер лога - есть OrderLogHelperToTrades - метод https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_OrderLogHelper_ToTrades.htm Как называется метод, строящий сделки из стакана (QuoteChangeMessage)?
Добрый день. Данный топик является продолжением https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ и решает следующие проблемы: 1) Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth). 2) Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade). 3) Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth). 4) Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade). Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX. Корнем зла является строка под номером 349 msg.LocalTime = serverTime; в классе CachedBasketMarketDataStorage (namespace StockSharp.Algo.Storages). Убираю и почти всё ок. Почти - по следующим причинам: 1) Такое кардинальное удаление - не лучшее решение. 2) Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню. Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. Данные приходят в порядке своего времени. Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем. И последний момент - продолжительность рассинхронизации. Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам. Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.
Кто нибудь сталкивался с тем, что события обновления стакана приходят произвольно, когда захотят? (подключен через луа) Ничто не меняется, даже если насильно заказывать через GetMarketDepth(), приходят старые данные. В эксель по дде стакан прилетает моментально, неужели это какое то ограничение lua? Или ограничение бесплатной версии?