HistoryEmulationConnector, MyTrade, Как исполняются заявки
Atom Ответить
22.08.2018


Здравствуйте!

Разбирался как эмулятор исполняет заявки и получил интересную ситуацию.
В csv файле имеются следующие сделки:

В обработчике на NewTrade в момент прихода сделки под номером 14149713 с ценой 13476 регистрирую лимитную заявку(=ордер) на покупку по цене 13461 (была такая ситуация при тестировании и я воссоздал в упрощенном виде, чтобы понять, что происходит)
При этом генерируется НОВАЯ сделка с ценой 13425.2 (которой нет в файле, понятно, что это делается намеренно, по какому-то алгоритму и это наша сделка - сделка стратегии)
Как, возможно, уже понятно, заявка исполнилась по цене 13425,2 (как видно из скриншота в дебаг-окне).
Подскажите, пожалуйста, какая вообще логика у исполнения заявок вообще, и откуда взялась цена исполнения 13425.2 в частности? (полагаю, что бралось среднее из чего-то, но вот чего, какой алгоритм)

исходный код:
image6845.png 189 KB (2)



Спасибо:




1 Ответов
Support

Фотография
Дата: 22.08.2018
Ответить


Добрый день

Цены исполнения генерируются рандомно на основании цен на истории. Алгоритм так же влияет на генерируемую историю. Это сделано специально, чтобы каждый раз выдавать разные результаты, и не давать возможность подгонять алгоритм под историю.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy