А индикаторы?
Atom Ответить
22.03.2010


Добрый день. Ваша библиотека сама по себе мощный инструмент. спасибо
за ее создание и обнародование. Однако при построении робота я
столкнулся с вопросом расчета индикаторов. Более менее простые не
составляет труда рассчитать самостоятельно в программе (всяческие
средние и каналы). Посложнее - Параболик или Ишимоку - тоже в побщем-
то можно. Но возникает такая проблема - расчетные значения отличаются
от полученных автоматически в том же Квике. Этот эффект видимо
появляется потому что значения сложных индикаторов сильно зависят от
метода их расчета (например от выбора начальной точки) Поскольку я
сейчкас переписываю роботов с Qpile (внутреннего языка Квика)
под .NET, это несколько напрягает: результаты работы с квиковскими
индикаторами вполне удовлетворяли.
Есть ли возможность получить значения индикаторов из Квика (кроме
тормозной передачи через текстовый файл)? Если нет - что посоветуете?


Теги:


Спасибо:




4 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2010
Ответить


Если расчетные значения отличаются - наверное проблема все таки в коде
индикатора.

Насколько я помню, из qpile можно эти самые индикаторы передавать в
эксель. Только в данном случае нужно передавать не в эксель, а
QuikTrader, и обрабатывать полученные данные через ProcessUnknownData.

Хотя я бы разобрался с индикаторами. Потому как если значение у
индикаторов неправильное, то где гарантии что и дальше нет ошибок. А
так вся бизнес логика своя и понятна на 100%.

Спасибо:

gravi

Фотография
Дата: 23.03.2010
Ответить


как вариант\идею можно попробовать, использовать сборки от WLD5,они
на ,NET так же там на вики есть исходники пользовательских
индикаторов. Возможно там есть, то что Вам нужно уже готовое.

http://www.wealth-lab.com


http://www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/MainPage.ashx


Спасибо:

Pulsar

Фотография
Дата: 23.03.2010
Ответить


Qpile как раз хотелось бы исключить вовсе. Это ведь и есть самое
тормознутое "звено". Хотя бы из-за синтетической паузы в одну секунду
на обработку каждого портфеля. А он там у меня не один. иногда до 5
секунд очередь растягивается. А с индикаторами... Да лучше свои
написать это не вопрос. Вопрос только в том что бы понять логику по
которой их строит Квик. Тот же параболик - формула известна всем:
SAR(i) = SAR(i-1) + a*( High(i) - SAR(i-1) ). Остается только решить
чему равен самый первый SAR(1). И с какой стороны от цен откладываются
текущие значения, если позиции еще нет. Логика Квика в этих местах
совершенно не понятна, от того и не сходятся значения. По той же
причине не подойдут и другие чужие сборки.
Тем не менее спасибо за советы...
Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 23.03.2010
Ответить


Спросите на форуме у них, как идет расчет. Я не думаю, что это особый
секрет. Это даст Вам подсказку, что не так у Вас в коде.

А задержка - это да. Тут ничего не поделать - основное ограничение
хост программ.

Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy