S#

Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?


Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?
Atom Ответить
29.08.2017


Добрый день!
Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям:
Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия.
Но возникли проблемы.

Проблема 1:
Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null.
Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад.
Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?

Проблема 2:
Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все.
А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится.
Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?

Спасибо!



Спасибо:




5 Ответов
Support

Фотография
Дата: 29.08.2017
Ответить


1. На данный момент не поддерживается.
2. Наиболее правильным с технической стороны будет подключится напрямую к Quik серверу. Данные логины предоставляются рядом крупных брокеров.
Спасибо:

Simen

Фотография
Курсы
Дата: 30.08.2017
Ответить


1. Не поддерживается - понятно. А как лучше решить эту задачу (определение цены последней сделки, которая была давно)? Какие есть варианты?
2. А мне точно нужно открывать 1300 стаканов? Нет ли способа получить BestAskPrice без подписки на изменение стакана?
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 30.08.2017
Ответить


1. Можем внести в будущие версии доработку.
2. Можете попробовать через таблицу текущих параметров.
Спасибо:

Simen

Фотография
Курсы
Дата: 30.08.2017
Ответить


1. Если сможете реализовать "официальную текущую цену", то это было бы прекрасно! А в течении какого времени это может случиться?
2. Таблица текущих параметров - это делается через DDE? Или это можно сделать через Lua? Дайте пожалуйста наводку. Желательно на Lua.
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 30.08.2017
Ответить


1. Сроки, к сожалению, неопределенные.

2. Через LUA. Необходимо вызвать метод RegisterSecurity.
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy