Частичное исполнение лимитной заявки
Atom Ответить
19.06.2017


Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, как на S# корректно реализовать следующий алгоритм:
1) Выставляем лимитную заявку на покупку
2) При каждом частичном исполнении заявки выставляется тейк-профит в виде противоположной лимитной заявки. Тейк-профит должен быть всегда один, т.е. при каждом новом частичном исполнении заявки старый тейк-профит отменяется, новый же с сальдированным большим объёмом - выставляется. И так, пока заявка на покупку полностью не исполнится. Т.е. в итоге после исполнения лимитной заявки на покупку из n лотов должна быть одна противоположная заявка на продажу (тейк-профит) тоже из n лотов.

Делаю примерно так через WhenNewTrade:
Код

...
_orderOpen.WhenNewTrade(Connector)
.Do(o =>
{
// фиксируем набранную позицию
_summVolumeOpen += o.Trade.Volume;
_summPriceVolumeOpen += _orderdata.OpenPrice * o.Trade.Volume;

// Создать заявку тейк-профит по набранной позиции
CreateTakeProfitOrderSell(_summVolumeOpen);
})
.Apply(this);
...

private void CreateTakeProfitOrderSell(decimal curvol)
{
lock (_syncObjSafe)
{
if (_orderClose != null && _orderClose.State == OrderStates.Active)
CancelOrder(_orderClose);

_orderClose = this.SellAtLimit(_orderdata.ClosePrice, curvol);

...

RegisterOrder(_orderClose);
}
}


Проблема в том, что при исполнении лимитной заявки по частям WhenNewTrade вызывается быстро несколько раз так, что заявка тейк-профит _orderClose не успевает принять состояние Active и поэтому не отменяется. WhenPartiallyMatched, как я понял, тоже не решает проблему - это правило вызывается столько же раз, сколько и WhenNewTrade. В общем, в результате вместо одного тейк-профита у меня выставляется сразу несколько, что неправильно (все заявки кроме последней должны быть отменёнными).




3 Ответов
Support

Фотография
Дата: 19.06.2017
Ответить


1. Лучше использовать два события WhenPartyallyMatched и WhenNewTrade, потому что WhenPartyallyMatched обычно приходит раньше WhenNewTrade... В WhenNewTrade мы только проверяем была ли выполнена обработка в WhenPartyallyMatched.. 2. Вам не нужно полностью полагаться на статусы и события зяявки, а использовать собственные флаги для контроля за состоянием...которые проверить
Спасибо:

Knup

Фотография
Курсы
Дата: 19.06.2017
Ответить


А как это реализуется на практике через собственные флаги? Я имею ввиду как дождаться, того, что выставленная заявка станет активной, чтобы к ней можно было применить CancelOrder ? Просто не совсем очевидно.
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 20.06.2017
Ответить


1. Есть событие WhenRegistered,,, В этот момент заявка имеет статус Act ive. 2, Могу рекомендовать следующий подход.. Для каждого "логического" типа заявок (вход, тейк, стоп и т.п.) создается метод, в котором собраны все события для данной заявки... В событиях заявки реализуется необходимая логика.. Можно иметь шаблон такого метода и использовать его в разных стратегиях. Ниже показан пример..

Спасибо: Knup


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy