Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных


Вход в позицию по цене закрытия свечи при использовании готовых свечных данных
Atom Ответить
05.06.2017


Добрый день!
Использую готовые дневные свечи для бектестинга. Заметил, что вход / выход из позиции происходит только на открытии свечи.
Как можно, имея только дневные свечи (если нужно - будут и часовые), входить / выходить из позиций в конце торгового дня? Речь идет о фондовом рынке, совершать сделки хотелось бы с 18 до 18.44 включительно, а не в 10.00. Входить можно грубо, по ClosePrice свечи, но желательно, чтобы "проходил" любой объем.

Какой путь здесь будет наиболее правильный, если нет тиковых данных и стаканов?
Версия SS последняя на текущий момент.
Спасибо.



Спасибо:




9 Ответов
Support

Фотография
Дата: 05.06.2017
Ответить


Отвечу позже, нужно самому попробовать
Спасибо:

gewinn

Фотография
Дата: 07.06.2017
Ответить


А примерно когда можно ждать ответ? Добрый день.
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 07.06.2017
Ответить


1-2 дня
Спасибо:

gewinn

Фотография
Дата: 13.06.2017
Ответить


up
Автор топика
Спасибо:

gewinn

Фотография
Дата: 14.06.2017
Ответить


Support Перейти
1-2 дня

Скажите, стоит ли ждать ответ? Прошла неделя. Спасибо.
Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 14.06.2017
Ответить


Делаю
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 15.06.2017
Ответить


Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..
Спасибо:

gewinn

Фотография
Дата: 16.06.2017
Ответить


Support Перейти
Пожалуйста выложите кусок Вашей стратегии. Нужно место, где решение принимается и заявка подается..


Ниже привел нужный вам момент и функции, которые его обрабатывают.
Пример максимально упростил - только открытие длинной позиции и только 1 лот.
Как только срабатывает правило торговли, сразу создается ордер и сразу он же регистрируется стратегией.

Т.е. все идет по такому порядку:
1) Пришла свеча
2) "Скормили" эту свечу индикаторам
3) Прошлись по торговым правилам (индикаторы обновились новой свечкой, все в одном потоке)
4) Если сработало правило - сразу создали и зарегистрировали заявку
5) Получили вход по OpenPrice (хотя в индикаторы попала ClosePrice и торговый сигнал был сформирован на основе именно ClosePrice, проверял в дебаггере точками останова).

Код

if (<правило торговли, например, пересечение мувингов>)
{
var order = createOrder();
order.Direction = Sides.Buy;
order.Volume = 1;
registerOrder(order);
}

public Order createOrder()
{
var order = new AOrder
{
Price = 0,
Type = OrderTypes.Market,
Security = strategy.Security,
Portfolio = strategy.Portfolio,
};

return order;
}

public void registerOrder(Order order)
{
order
.WhenNewTrade(strategy.Connector)
.Do((trade)=>processOrderTrades(trade, order))
.Apply(strategy);
strategy.RegisterOrder(order);
}



Автор топика
Спасибо:

Support

Фотография
Дата: 19.06.2017
Ответить


Торговое правило срабатывает, когда пришла дневная свеча? Суть в том, что в s# тестер - это эмулятор торговой системы... В нем эммулируются разные параметры торговой системы, в т.ч. биржевое время и время биржевой сессии. Если вы уже получили дневную свечу, то выполнить сделку по закрытию этой свечи нельзя.. Костыльное решение - это использовать свечи в двумя тайм-фремами, например, дневки и минутки... И выполнять сделки на предпоследней минутке, а для логики использовать дневки.. Последнюю (незавершенную) дневную свечу собирать из минуток...
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy