Экспорт таблицы всех сделок
Atom Ответить
01.06.2010


Экспорт постоянно начинается с разных мест: то с первой сделки в
9:40,то с 12:24,то с 11:17 и т.д....
Чем это может быть вызвано?

Теги:


Спасибо:




27 Ответов
1 2  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 01.06.2010
Ответить


Квик может слать через ДДЕ по разным потокам.

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


И как с этим бороться?

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.06.2010
Ответить


Сначала скажите, чем это мешает. А уж потом придумаем как бороться.

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


Мне нужна тиковая история с начала дня..а если робот не был запущен на
открытии..её не всегда удаётся получить...

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.06.2010
Ответить


Она и есть с начала дня. Событие NewTrades передает сделки не в
сортированном виде. Поэтому и получается что могут быть разные даты.

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


Что значит в не сортированном виде?

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.06.2010
Ответить


Это значит что может сначала прийти сделка за 10-ую минуту, затем 9-
ую, затем опять за 11-ую.

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


У меня они идут по порядку.. просто экспорт не всегда начинается с
первой сделки...

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.06.2010
Ответить


Как Вы это смотрите?

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


Сохраняю их в файл из обработчика NewTrades...

Автор топика
Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


trader.NewTrades += Trades =>
{

foreach (var trade in Trades)
{
File.AppendAllText("Trades.txt",
trade.Time + " " + trade.Security.Code + " " + trade.Price + " " +
trade.Volume + " " + trade.OrderDirection + Environment.NewLine);
}
};

Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 02.06.2010
Ответить


Ок. А как дальше вы поэтому файлу находите сделку с минимальной датой?
Как я уже сказал, не факт, что она будет идти первой (даже не факт,
что в первой сотне).

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 02.06.2010
Ответить


Визуально порядок сделок полученных через S# ни чем не отличается от
порядка в таблице всех сделок..вот только в таблице сделки всегда с
10:00, а в моём файле например с 12:17... а так чтобы сначала шла
сделка за 10:03, а потом за 10:00 ни когда не замечал...

Автор топика
Спасибо:

anebotov

Фотография
Дата: 03.06.2010
Ответить


если речь идет о квик, то по dde он передает уже отсортированные
данные
возможно что нибудь с настройками в квик: Настройки -> Основные ->
Получение данных ?
попробуй остановить и запустить экспорт нужной таблицы из самого Quik,
в этом случае квик отправляет всё с начала. Что приходит в этом
случае?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 03.06.2010
Ответить


В таблице всех сделок есть сделка за 10;00 а в Вашем файле ее нет.
Правильно? Попробуйте точно удостовериться в отсутствии (скопируйте из
квика номер и поищите его в файле).

Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 04.06.2010
Ответить


Добрый день.

Как получить таблицу всех сделок, соверешаемых участиками рынка по
выбранному инструменту? Я думал за это отвечает событие NewTrades, но
оно возвращат только мои сделки. Данные получаю через SmartCOM.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.06.2010
Ответить


RegisterTrades на инструмент сделали?

Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 04.06.2010
Ответить


Спасибо! Получилось. Но теперь не получается определять направление
сделки. Использую trade.OrderDirection как в примере выше. Не
подскажете, что не так?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 04.06.2010
Ответить


А это Смарт и не умеет. Только Квик.

Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 04.06.2010
Ответить


Жаль. Придется искать обходные пути. Спасибо за помощь.

Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 07.06.2010
Ответить


Возник такой вопрос: можно ли использовать Security.BestAsk и
Security.BestBid для определения направления сделок, приходящих через
SmartCOM? И как отслеживать изменение BestAsk и BestBid? Не возникнет
ли запаздывания и несинхронности?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.06.2010
Ответить


Думаю, что так не получится. Обновлению по инструменту идут чуть
медленнее, чем поток сделок.

Отслеживается через ITrader.SecuritiesChanged.

Спасибо:

Dmitriy Klimov

Фотография
Дата: 07.06.2010
Ответить


Спасибо за ответ.

Тогда, получается, через SmartCOM не получить данные по всем сделкам
вместе с их направлением?

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 07.06.2010
Ответить


Так я же выше об этом уже написал.

Спасибо:

XMbIPb

Фотография
Дата: 13.07.2010
Ответить


Нашёл закономерность - сделки теряются блоками.. т.е. экспорт
начинается то 16385, то с 32769(16384*2) и т.д... сегодня например
начался с 131073(16384*8).. перезапуск экспорта в квике ни чего не
даёт.. может всё-таки кто-то знает как с этим можно бороться?

On 7 июн, 13:42, Mikhail Sukhov <msou...@gmail.com> wrote:

Автор топика
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy