Экспорт стакана NYSE (realtime) ?
Atom Ответить
30.08.2016


Здравствуйте.
Не знаю как подойти к решению задачки:

Есть несколько выбранных тикеров NYSE/NASDAQ.
Для принятия торговых решений я суммирую крупные ордера в стакане, вычисляю разницу цен между ними.
И не всегда успеваю это делать в уме. Думаю о частичной автоматизации.

В идеале нужна программа, которая:
- получает в реальном времени данные из level2 по указанным заранее акциям
- выбирает ордера больше определенного размера и цены
- совершает вычисления
- выдаёт результат в виде нескольких параметров, видя которые, я принимаю решение и руками совершаю сделку
всё это быстро, в реальном времени

Наверное, подошла бы выгрузка стакана в excel с обновлением данных в реальном времени, а макрос-обработчик я бы написал.

Выгрузки стакана из терминала, с которым я работаю, не предусмотрено.
Направьте, пожалуйста )




Спасибо:




3 Ответов
Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 31.08.2016
Ответить


Направляю вас в сторону https://stocksharp.ru/products/ Макрос - это несерьезно. Такое решение будет подвисать, и к этой автоматизации понадобится еще оператор, отслеживающий жив ли еще Эксель. А это уже лишает весь смысл какой либо автоматики.
Спасибо: dotkeeper

dotkeeper

Фотография
Дата: 31.08.2016
Ответить


Спасибо.
Прошу прощения, если вопросы будут кривовато сформулированы)

Верно ли я понимаю, что с помощью S#.Designer я смогу реализовать:
- алгоритм обработки данных стакана в реальном времени
- вывод результата в виде индикатора,
а с помощью S#.Data - сохранять данные level2 по выбранным акциям для дальнейшего тестирования?

Также, если я в будущем захочу автоматизировать отправку ордеров (например, через Sterling) - это тоже реально с помощью вашего софта?
Ещё вопрос - теоретически, возможно ли использовать для отправки ордеров один из терминалов, не указанный в списке (имеет свой API)?


Автор топика
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Автор статей Программист Трейдер
Дата: 31.08.2016
Ответить


Designer - еще в бете (новая версия будет на днях, но это еще бета). Это плохая новость. Хорошая - для дизайна стратегий и тестирования он подходит.

Дизайнер так же умеет и сам скачивать историю.

Стерлинг коннектор недоделан. Их АПИ не совсем хорош для автоматизации.

Можете сделать свой коннектор, но это если вы умеете программировать (как я понял из начала вашего сообщения, вы программировать не умеете, но я могу ошибаться).
Спасибо: dotkeeper


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy